Тактическое отступление -как один из важных торговых маневров!

Вообще - торговля мне напоминает рыбалку в плохой клев. Сидишь, ждешь, скучаешь, мелкую рыбешку выкидываешь (пропускаешь сомнительные и потенциально невыгодные входы) Опа, зацепил что-то крупное (ну условия на вход показались железобетонными) И начинаешь тянуть эту рыбину, то отпуская (на откатах), то подтягивая (на трендевом участке), то отпуская, то подтягивая пока окончательно не вытянешь профит на берег. 

Еще одно мое любимое сравнение стиля торговли которого постоянно стараюсь придерживаться – плыть по волнам финансового океана куда ветер дует, пока   не переменится! (Всегда вспоминаю детский фильм при этом «Мери Попинс – до свиданья!»)

С мая месяца обкатываю в ручном режиме две торговые системы, которые в последствии объединил в одну.

В итоге ее шаблон на экране терминала , в кратце стала выглядеть следующим образом:

Тайм фрейм Н-4, на графике валютной пары в отдельном окне выставлен индикатор DSS старшего (дневного) периода, плюс т.ж. дополнительно RSI (14) а так же непосредственно на самом графике валютных котировок - МА 200 (желтый цвет) и несколько индикаторов Envelope с разными параметрами. Плюс дополнительный вспомогательный советник, о котором чуть ниже. Пожалуй и все.

Примеч №1: "Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.
Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы."

На случай разной текущей волатильности я и использую на одном графике несколько этих индикаторов с одним периодом 200, но с разной последовательно увеличивающимся отклонением 0.5-1-2-4-6-8) Использование данного индикатора почти с этими же параметрами и почти по такому принципу - не мое изобретение. Нашел в сети  http://invector.ucoz.ru/news/2014-04-28-585
p.s. В дальнейшем (спустя 2 месяца тестирования) изменил возрастающие параметры отклонений Envelope по возрастающему числовому ряду Фибоначчи (примерно): 0.62 - 1.0 - 1.62 - 2.62... Уровни с этими параметрами показались более логичными (имхо)

Примеч. №2 DSS Bressert - дважды сглаженный скользящей средней  стохастик (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert)   - неплохо продуманная версия традиционного стохастика, модифицированная таким образом, чтобы сократить количество ложных сигналов. Очень похож на стохастик по алгоритму расчета. Значение выше 80 означает перекупленность, значение ниже 20 означает перепроданность.

Собственно и все. Теперь чтобы понятнее было все что я опишу далее, хочу отметить еще пару теоретических примечаний:

Примеч. № 3. В общем то каждый торгует мало того что в своем пространственно-временном континууме (разные ТФ, краткосрочный-среднесрочный-долгосрочный тип торговли) но и еще по разным ТС при этом. Отсюда на одном и том же ценовом уровне всегда могут быть правы и те кто продает и покупает, кто удерживает продажи и кто удерживает покупки, а так же могут быть правыми и кто вообще выходит с рынка! Все зависит от конкретной торговой системы каждого!

 Матрейд как то выразил забавную мысль  о том что у каждого трейдера (точнее его ТС) существует лишь две точки определенности на рынке - точка А системного входа и точка Б системного выхода. До точки А после точки Б и самое главное между точками А и Б - для него конкретно сплошной хаос. Это правда не означает что для других ТС в этом хаосе нет тысячи других точек А и Б.
Но как правило если с точкой А как то еще определиться проще (хотя и далеко не всегда тоже - к примеру вот как у меня с ней состояли дела в начале

То с точкой выхода Б проблем всегда больше. Тут еще существует мнение что если есть тренд и вам повезло в него попасть, то больше половины других трейдеров сейчас в просадке и теряют деньги, ожидая ну когда же рынок повернет обратно. В общем как правило попытки выйти между этими точками в хаосе своей ТС чтобы перезайти повыгоднее приведут к тому, что вы присоединитесь к этой толпе ожидающих смены тренда, либо на худой конец отката, и все равно потом зайдете обратно по еще более невыгодной для вас цене (и тут я с Матрейдом согласен)

Примеч. № 4  Цикличность рынка (ВА, каналы и их индикаторные разновидности, индикаторы подраздела осциляторов ...) - думаю аксиома не требующая доказательства. На этом, кстати, в том числе и "мартины", сколь много и часто и долго их не ругают - столь же долго и живучи на рынке! И тут выбор у каждого свой, чем конкретно попытаться на этой цикличности заработать. У каждого свои профит и не важно при этом как кто его достигает, лишь бы профит был. А ведь это и есть главное. Не столь важно угадать правильное в целом ценовое направление. Не менее, а точнее даже более важно суметь на этом и заработать. А именно не допустить, чтобы тот или иной верно выбранный вами трендовый или флетовый (а точнее трендовый в составе флетового более старшего периода) не просочился в итоге сквозь пальцы.
Впрочем это банальные истины, опять же понятные всем, но гораздо мене понятные всем для своего конкретного воплощения в реальной торговле. 

В чем заключается суть тестируемой мною итоговой, скомпонованной  ТС?

Системные точки входа и выхода из рынка А и Б сформировались в ходе тестирования не сразу, но в итоге объединения критерии определения  точки А следующие:

Условия для покупок:

При появлении зеленого цвета DSS старшего периода (дневного для Н-4) в нижней критической зоне (ниже уровня 20) ждем ценового пересечения одного из перечисленных выше уровней Envelope,  ниже желтой МА 200 при условии нахождения индикатора RSI(14) в нижней критической зоне (ниже уровня 30) Входим в покупки на отбой от этого уровня.

Условия для продаж наоборот:

При появлении красного цвета DSS старшего периода (дневного для Н-4) в верхней критической зоне (выше уровня 80) ждем ценового пересечения одного из перечисленных выше уровней Envelope,  выше желтой МА 200 при условии нахождения индикатора RSI(14) в верхней критической зоне (выше уровня 70) Входим в продажи на отбой от этого уровня.

Если цена продолжает движение в прежнем направлении и убыток увеличивается - начинаем усредняться на следующих уровнях Envelope при условии опять же наличия индикатора RSI в соответствующих указанных выше критических зонах.

Сложнее было определиться с точками выхода с рынка «Б».

В итоге – условием подготовки выхода из сделок стал выход DSS старшего периода в противоположную критическую зону, после чего сделки автоматически закрываются при условии нахождения в зоне безубытка дополнительным советником,  осуществляющему общий трал стопов всех сделок в безубыточной зоне, и изготовленный  специально  по моему заказу для такого случая. (Подробности использования данного советника – ниже)

Главная цель данной ТС – максимальный торговый захват потенциального трендового движения на 4-х часовом таймфрейме!

Теперь об упомянутом выше торговом принципе мартингейла (или усреднения убыточных позиций).

Я как человек в прошлом военный (подполковник-запаса, а офицеры бывшими не бывают) отношу его к разряду тактического торгового маневра. Какие бы там гениальные стратегические торговые аналитические замыслы в голове ни были – реализоваться на практике они все равно будут из череды последовательных задач более мелкого тактического планирования.  Одним из важных видов боевого маневра (в том числе и тактического) является отступление, причем в практике ведения боя оно является не менее важным, чем наступление. Но при этом имеется ввиду не то беспорядочнее отступление, когда в панике бросают оружие, знамена и полковую казну (депозит), а организованное - на заранее подготовленные и оборудованные запасные позиции.

В этом плане я стараюсь  усредняться не бездумно - механически  через определенное количество пп просадки, а стараюсь делать это на определенных ценовых (в данном случае индикаторных) уровнях.

Напомню, что месяц назад у меня возникли проблемы с точкой А критерием которой поначалу были только лишь сигналы индикатора DSS в критических зонах (перепроданности/перекупленности),  т.к. дневной сигнал DSS перерисовал обратно синий цвет ниже уровня 20 (прежнее мое условие для входа на Н-4) обратно на красный и пришлось усредняться ожидая возврата сигнала на покупки.

Неудачный исходный вход в покупки по перерисовавшемуся в последствии индикаторному сигналу DSS  и последующих в итоге усреднений пока не было нащупано "дно" коррекционного снижения и  натолкнул собственно на мысль использовать в качестве системной точки «А» не сигналы DSS (используя их лишь в качестве фильтра типа сделок - либо для buy либо sell ) а по условиям сигналов Envelope+RSI 4-х часового ТФ (имхо)

С 21 мая снижение застопорилось, началась недельная изматывающая проторговка (флет) и лишь спустя неделю пришла в какое-то движение. Серия усредненных сделок 4 раза выходила в безубыток и 4 раза я их не закрывал , хотя по моим же условиям скомпанованой на вскидку ТС (ТС частично моя, позаимствовал идею c Envelope & RSI)  это и можно было сделать. Но стало интересно, где же все-таки цена окажется при наступлении обратного сигнала на продажу по дневному DSS (смене синего цвета на красный в верхней зоне перекупленности) К тому же ТС еще только проходит обкатку для дальнейших попыток ее автоматизации – можно и позволить некоторые экспериментальные вольности.

Сейчас у меня ситуация следующая:

В ручной (в данном случае) торговле я использую специально изготовленный по моему заказу вспомогательный советник, позволяющий тралить стопы усредненных сделок всей серии одновременно в безубыточной зоне по мере увеличения общего торгового профита. Но при этом возникает как раз таки проблема преждевременного выхода из рынка между его системными точками входя «А» и выхода «Б». Возник вопрос – как найти компромисс?

Напомню, ТС я только еще обкатываю и у меня даже с самой точкой Б связаны большие сомнений. Но я знаю точно - если бы вышел из покупок  к примеру вот в этом промежуточном пункте - до следующей точки А и на продажу и на новую покупку мне было бы очень далеко, если бы я не захотел перезайти потом пораньше не дожидаясь нового системного входа (опасность последствий чего и предупреждал в своем ролике Матрейд).

При этом индикаторы – есть индикаторы и нет никакой гарантии что восходящая тенденция по их сигналам не закончится так же внезапно, как и началась. И не повторится к примеру следующая картина (взята с др. валютной пары)

Поэтому я решил поступить следующим образом:
Вспомогательная сова начала тралить стопы всех сделок серии в безубытке. 
(Более ранний пример:)

Вполне возможно что назревавший тогда откат зацепил бы этот общий уровень закрытия, после чего вполне вероятно возобновив обратно движение вверх.  Но может и продолжил бы и  движение вниз. Для меня никаких гарантий обеих вариантов в тот момент не было.
Отсюда я решил фиксировать на последнем уровне стопов  часть достигнутого профита закрывая  только самую последнюю покупку с самым большим в серии объемом. А дальше - либо пусть растет профит (пусть и с меньшей уже скоростью) до следующей системной точки Б (она же и А для продажи) либо  ждать повторения новой точки А для покупки, усредняясь дальше (т.е. повторю покупку с объемом закрытой до этого) А там конечно - как карты лягут, хватило бы мне депозита, или нет

В любом случае пока ни по DSS ни уровням Envelope в связке с критическими зонами RSI ни выходить из покупок, ни тем боле продавать - пока было бы тогда рано. ТС я только еще обкатываю и у меня даже с самой точкой системного выхода с рынка "Б" были на тот момент связаны большие сомнений. Но я знал точно - если выйду тогда по какой-либо причине с рынка досрочно  - до следующей системной точки "А" и на продажу и на новую покупку мне было бы потом  очень далеко, и долго ждать. Если, конечно, не захотел бы перезайти пораньше, не дожидаясь новой системной точки  входа "А". А собственно говоря, опасность последствий такого несистемного входа Матрейд и предупреждал.

Любой рыночный сценарий носит вероятностный характер. Но на всякий случай я к нему таким способом в тот конкретный рыночный момент начал готовиться заранее.

Позже произошло нечто похожее на пробой-отбой нисходящей трендовой, возобновился рост и я  вернул пока на базу все что убрал накануне (автотрал стопов серии)

Естественно, что тогда покупать с нуля было бы уже поздно. Но я и не входил в рынок, а продолжал удерживать свои покупки месячной и полумесячной давности. И хотя сейчас у меня системная тоска Б выхода из покупок, смотрю уже на горизонте (особенно по RSI, да и DSS дневного ТФ что-то лихо загнулся и быстренько так устремился к верхней критической зоне), но пока не вышла из разряда "вот-вот-вот сейчас появится!" - несмотря на  возросшую опасность коррекционного отката (а возможно и чего то большего) продолжаю упрямо держать покупки  т.к. по прежнему не вижу системной точки выхода из них.

 Гарантий естественно никаких быть не может, поэтому вновь частично убрал стопы и выключил автотрейлинг безубытка, дабы не выйти преждевременно с рынка, ибо считаю по данным индикаторным сигналам текущий рост данной валютной пары еще не завершенным (имхо) 

Посмотрю, что будет в районе 0.95 (если дотянет конечно)
17.06.14 Продолжение. Коррекционный откат затягивается. Сценарий пошел не по совсем выгодному, но одному из предполагаемых сценариев - произошла частичная фиксация прибыли по последней сделки в серии с наибольшим объемом. 
Подмывало опустить стоп чуть ниже, но не стал этого делать - теперь что будет, то и будет. Дневной DSS пока не в верхней критической зоне. Выставил на всякий случай отложенный бай лимит ниже на одном из ближайших уровней Envelope. Но если и на желтой МА 200 RSI окажется в нижней критической зоне - куплю от текущих.

19.06.

Ауди резко отскочил как раз от одного из коррекционных текущих уровней Фибо. Дневной DSS вошел в верхнюю критическую зону, и хотя глобально восходящая тенденция сохраняется - на Н-4 жду системную точку выхода из покупок. Включил обратно автотрал безубытка и больше выключать не буду.

23.06. 

Вроде едем дальше. Сократил коэффициент отставания автотрала безубытка с 0.5 до 0.2. Жду когда системная точка выхода из покупок сама придет.

24.06.14
Вместо продолжения роста получили коррекционный откат, который еще и затянулся. И хотя системной точки выхода я так пока и не увидел, учитывая нахождение осциляторов  DSS (Н-4 и Д-1) в верхней критической зоне, решил, что дальше тянуть шкурку на кисель нет смысла. Дал закрыться наконец то по тралу безубытка  серии усредненных сделок, начало которой было положено еще 15 мая. 
Как то не так как хотелось конечно. Исходное депо увеличилось всего с 35$ примерно до 50$ Могло быть и лучше. Но впрочем, и так слава Богу, и на том ему - спасибо! 
Системной точки выхода "Б", повторюсь, пока как то так и не увидел, и сомнения какой она должна быть в итоге так пока и остались! 

А посему не стал пока удалять ни бай лимит внизу пп в 100 от текущей (1.9285), еще и  выставил на всякий случай чуть выше  бай стоп. Не по системе конечно, но и выход по автотралу безубытка получился в общем то тоже не совсем системным, а я предполагаю, что история восходящей тенденции на Н-4 - Д-1 все таки еще не закончена. Как обычно - никаких гарантий этому нет,  а посему дальше - как карты лягут!

Думаю, продолжение еще следует.

25.06.
 Вынужден временно покинуть дружные ряды быков на ауди. Сегодня утром дневной DSS окрасился в верхней критической зоне в красный цвет (жаль картинка почему то не сохранилась и не нашел потом ее). Но пока добрался к обеду домой - перекрасился обратно. Из чего сделал практический вывод - жду завершения отката вверх и системную точку "А" для продажи. Насколько нисходящая тенденция на Н-4 будет продолжительный, прежде чем обратно смениться на восходящую - неизвестно. Только что завершившаяся восходящая тоже была относительно не продолжительно. И все пока (повторюсь) вписывается в относительно глобальный флетовый коррекционный флаг старших ТФ (имхо). Тем не менее готов продаться.

26.06.

:hi: Выставил sell limit пока на 0.9515 на вышестоящем уровне Envelope. Думаю к тому времени и  RSI окажется в верхней критической зоне.

Естественно ближе к этому уровню ценовому, уровень Envelope еще под корректируется, ну и  уровень отложенного ордера значит тоже. 

27.06. 

 Выжать максимум! Ну еще чуть-чуть, ну еще капельку!

1.07.14.

Ауди. Держу последнюю текущую покупку, но уровень стопа его автотрала с коэффициентом отставания 0.3 вместо 0.5 от ценового роста находится недалеко от текущей и ордер закроется при первом же откате. Отодвигать его ниже уже не планирую. Пусть закроется где закроется.

Приближается мой sell limit от 0.9520. 

Смущает, что rsi только-только начал клевать верхнюю критическую зону перекупленности пары. А следующий вышестоящий уровень Envelope находится на 200 пп выше в районе 0.97.

Ладно, пусть откроется сейчас там где и планировал, если что на 0.97 усреднимся.

2.07.14.

Закрылась по стопу на откате покупка (как и предполагал). 

Но потом обуяли сомнения - ну не закончился еще потенциал роста хоть ты тресни! Нет полноценного выхода RSI в верхнюю критическую зону перекупленности и все тут (имхо) К тому же уровень sell limit так пока и не достигнут и продолжает ждать своего часа.

В общем выставил buy stop, который благополучно и сработал. 

Теперь жду дальнейшего развития событий.

3.07.

Дневной DSS по ауди начал семафорить о начале нисходящей тенденции на этом ТФ.

 Может и перерисуется обратно (уже семафорил на прошлой неделе как то) Но думаю все же перелом уже близко. Впрочем как будет - так и будет. В любом случае, план действий такой: Жду отката вверх, с обязательным глубоким заскоком RSI в верхнюю критическую зону, где окончательно закрываю по тралу все покупки. После чего жду начала если не разворота, то глубокой коррекции. Либо широкого нисходящего флета но с обязательным походом дневного DSS в нижнюю критическую зону. После чего только буду рассматривать возможность возобновления новых покупок.

А пока жду более конкретных сигналов на продажи после отката вверх. А точнее чего ждать? Лимитник на 0.9520 у меня уже стоит. Правда не факт конечно что именно с этого уровня и начнется контрнаступление медведей, но планы пока менять не буду. (имхо)

И вообще, возьмем дневной ТФ. Недавно я конечно флаги рисовал на этом ТФ. Но рынок такая сволочь, что никто и никогда на нем нам всем никаких 100%-х гарантий дать не может. К примеру отрицать и такой возможный сценарий (имхо)

4.07.

 Ауди. Н-4 Сигнал нисходящей тенденции на дневном ТФ по DSS пока устойчивый. Усреднил (на желтой МА 200 ну и одном из коррекционных уровней Фибо по совместительству) последнюю неудачную покупку. Внизу подготовлена еще одна запасная оборонительная позиция на всякий случай.Но продавать пока еще рано. Жду теперь уже коррекционного отката вверх и его завершения. Возможно, что и системная точка для продаж будет уже не на уровне Envelope 0.9520-25, а сместиться на нижестоящий 0.9435 (имхо)Впрочем, там и разберемся по ситуации.


8.07.
Ауди. Н-4. Надежда на отбой от желтой МА 200 и одного из коррекционных уровней Фибо себя оправдала и последняя неудачная покупка от 0.9470 вышла по усреднению от 0.9334 в безубыток и по безубытку же теперь должна закрыться по автотрейлингстопу в б/у все серии из 2-х в итоге сделок.
Потом уже можно будет подвести итоги почти 2-х месячной истории всех покупок.