Разместить объявление

четверг, 4 июля 2019 г.

Золото. 6-ти летний флет закончился?

Так и не закрепилось в итоге ниже "исторической" (ко всему видимому на месячном графике ценовому диапазону) 38.2% Фибо (а до этого не сумев закрепиться ниже исторических 50%), и подскочило вверх несколькими недельными бычьими свечами подряд! Судя по "осциллятору" - потенциал роста еще не исчерпан.
Покинули месячное облако Ишимоку (условная дополнительная зона  "неопределенности" относительно данного масштаба) . Заодно и выскочили за верхнюю границу продолжавшегося 6 лет флета с широким ценовым диапазоном, завершившийся в итоге сужающимся  коррекционным треугольником (имхо).
Предполагаю дальнейший рост в район следующего исторического 23.6% фибо (примерно 1500.0), предварительно сходив вниз и протестировав обратно верхнюю границу треугольника в районе 1350.0
Впрочем - имхо...


пятница, 14 июня 2019 г.

EURUSD. Матрешка дивергенций. Возобновление роста ?

Евродоллар. Обратил на "матрешку" бычьих "диверов" (дивергенций) по одному из осциляторов (если поковыряться - наверняка можно найти подтверждение и по другим) на разных таймфреймах.
Самый первый, своим выстрелом остановивший многолетнее устойчивое снижение, наблюдаем на месячном графике, результатом которого был рост на 2000 пп в течении всего 2017 г. Однако рост застопорился на коррекционном уровне 38.2% ко всему кризисному снижению, с июля 2007 г.(см. картинку внизу)
После чего и наблюдаем текущее полуторагодовой коррекционное, как я думаю, снижение. Из которых последние пол-года цена двигалась в широком, хорошо визуально просматриваемом условном ценовом канале.

Тем не менее это снижение забуксовало в районе "исторического" (ко всему обозримому на месячном графике ценовому диапазону валютной пары) коррекционного 61.8% уровня Фибо (1.1210), ниже которого после неоднократных попыток пара так пока и не смогла закрепиться...
И на недельном графике вот уже год (с прошлого лета) наблюдаем новую дивергенцию, вновь дающую повод для оптимизма медведям. 


Причем, на дневном графике (см. выше первую картинку) этот "дивер" уже выстрелил, и очередь теперь за выстрелом на этом недельном! 

Делаю предположение, что ни что не вечно под Луной, рано или поздно все заканчивается (это я к устойчивому каналу, где цена прогнозируемо отбивалась то от нижней, то от верхней его условной границы), и данное текущее снижение последней недели, (в недрах которого, начиная с малых ТФ, так же уже зародилась, добравшись уже до часового графика, очередная цепочка "диверов"), - носит коррекционный характер! 




Вот на такую "матрешку" и хочу обратить внимание.
Гадать о конкретных сроках и ценовых уровнях пока не буду. Но похоже тренд начинает меняться! Точнее - возобновляется вновь рост, начавшийся еще в январе 2017 г.,  если рассматривать масштабы относительно месячного тайм-фрейма...


Впрочем - имхо! 

22.06.2019
Пока угадал. Закрепиться ниже обозначенного уровня опять не удалось. Заслуга, судя по индексу бакса, тут скорее всего не евры, но пара резво побежала вверх, и покинула условный нисходящий ценовой канал, который так красиво держался с начала этого года
Начало ли это перелома - пока говорить все-таки рано. Недельный "дивер" по MACD на который я ориентировался, пока еще не выстрелил, и он находится еще в отрицательной зоне.
Если смотреть недельный график. Выше пп 100 в качестве сопротивления наблюдаю первый фибо-уровень, к волне столь затянувшегося снижения с января 2018 г, совпадающий примерно и с нижней границей облака ИИ (дополнительный критерий...) Скорее всего там и стопорнем пока...
Плюс, учитывая столь резкий взлет под конец недельной торговой, сделавший ее в итоге бычьей - в начале следующей возможен коррекционный откат с ориентиром на вскидку - 1.1280 (верхняя граница облака ИИ в качестве уровня условной дополнительной поддержки)...


4.07.2019
Мда. Угадать временные сроки достижения тех или иных целей, к тому же на таких таймфреймах, всегда проблематично. Но в целом пока укладываюсь в предполагаемый сценарий. Снижение (пока расцениваю как коррекционное) застопорилось у верхней границы дневного облака Ишимоку. Но и вверх, судя по хвостам дневных свечей не пускают. В общем, дальше пока ХЗ. Наблюдаю - углубится пара дальше в облако, или же все таки наберется сил, и пойдет дальше превращать пока коррекционную восходящую А-В-С в полновесный 5-ти волновый импусльс с ближайшей пока целью 1.1450 


воскресенье, 23 декабря 2018 г.

Робот и человек, нюансы взаимодействия...

 Решил скопировать сюда на память, дабы не затрялись, несколько постов с одного из форумов, касаемых некоторых нюансов "роботорговли".  Этот, и парочка ниже:
"Сливают не совы, а трейдеры!.."



Может кому и пригодятся... Всем - профитов, ну и удачных наступащих новогодних, и рождественских празднований! ))

воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Логистическая кривая информации, или почему фундаментальному анализу присущи те же недостатки технического.

В последнее время "творческая активность" сошла на нет. Все катится по накатанной. Все давно писано - расписано, превратилось в ремесло, и свежих идей практически нет. К сожалению, а может так и должно быть. В самом деле - ну сколько можно искать торговые "граали" и изобретать одни ите же велосипеды?!
п.с. Впрочем, какое то общение с коллегами продолжается. И не только тут. Решил скопировать на заметку, чтобы не затерялось с одного из форумов:
Всем - профитов! ))

пятница, 7 сентября 2018 г.

На заметку...

Давно не заглядывал. Впрочем, и новостей особых нет. продаю-покупаю по накатанной. Ремесло, одним словом.  Настоящих "Моцартов" рынка - мало.  К сожалению, а может и к счастью! По- крайней мере, я не из их числа, и даже давно в них не стремлюсь, ибо выше головы не прыгнуть! На пиво хватает - и ладно!
Хотя стоит при этом и заметить, что  деньги на из воздуха не берутся, и наш профит, как в картах, - всегда чей то убыток! )) Отсюда  не стоит и с толпой сливаться, стараться иди своим путем, в общем, постоянно искать что-то свое, особенное!..
Но собственно чего хотел то?! Не первый раз замечал, что разные технические сигналы (и даже фундаментальные изменения в придачу) коррелируют друг с другом.  Причем таймфрейм тут не главное, ибо воистину, мир - фрактален, и подчинен всеобщему закону "золотого сечения", или неизбежному стремлению от исходного хаоса, или энтропии, ко всеобщей гармонии, по другому! ))


Но это так - на заметку, и имхо! Ибо никакой практической пользы от этого, чтобы превратить  в очередной автоматизированный алгоритм, пока не вижу... Ну, кроме тех, которые  с соратниками уже обкатали и изьюзали)))
Впрочем - нет предела совершенству, и всем - профитов!

воскресенье, 19 ноября 2017 г.

Мартингейл и ограничения убытков по stop loss - есть ли противоречия?

Решил скопировать часть диалога с коллегами из скайпа ...
Основное рыночное время - флет вокруг текущего рыночного равновесия спроса и предложения. Трендовый переход - переход к новому уровню спроса. Эти переходы относительно редки,  и можно их считать исключениями. Это для идеалистов - тренд наш друг! Для реалистов - ни фига не друг :-)
Я уже неоднократно писал ранее, что не встречал классические индикаторные торговые системы, дающие более менее устойчивую прибыль, без элементов мартингейла , и усреднения убыточных позиций.
К примеру, на вскидку, - текущая кривая тестовой доходности  авторских настроек одной индикаторной АТС с запредельным стопом (фактически без него). Его частично заменяет закрытие ордеров по обратному индикаторному сигналу.   Мартингейл в настройках отключен:
Ну и та же торговая система с мартингейлом (..."Изменил настройки мультивалютника.  Максимально снизил уровень СЛ до 20 пп (4-х значные котировки поле запятой). Включил мартингейл"):
Итоговый результат: 
Казалось бы ограничения убытков по стопам  и мартингейл - понятия не совместимые,  но...
Классический мартингейл,  который пришел к нам с рулетки, и усреднения убыточных позиций - две принципиально разные вещи.
Мартингейл рулетки - это ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ убыточной ставки увеличиваем объем новой. А усреднение - увеличиваем объем нового ордера НЕ ЗАКРЫВАЯ ТЕКУЩИЙ.
Разница принципиальная. При усреднении же держим убыточный ордер по старому неактуальному уровню рыночного равновесия. При классическом мартингейле - старые ценовые уровни равновесия посылаем нафиг, кроем убыток и работаем по новому уровню.
Вот один из текущих примеров, как это может происходить на практике;
Основная торговля индикаторного мультивалютник (рассматриваемая индикаторная ТС) - диапазонная на отбой от границ уровней отступа от МА


Если уровень ценового равновесия и его границы изменились - то пипец! Уровень текущего спроса предложения нарушился - пошли к новому. Ловить тут больше нечего. Закрываем текущий убыток, ждем нового равновесия и открываем ордер увеличенным объемом, компенсируя этот убыток в случае своего профита, что и "сглаживает" в итоге кривую доходности торговой системы......

Ну, а в остальной менее "кризисной" рыночной и торговой обстановке  все и так идет своим обычным для многих путем...

Если ограничения убытков не используем и держим убытки по старым неактуальным уровням рыночного равновесия - приходится усредняться, в том числе применяя метод частичного локирования.

Особенностью данного примера (для информации) является еще и то что усредненные ордера в итоге закрываются не скопом одновременно при достижении общего для них уровня безубытка, а частями поэтапно по принципу частичного перекрытия...

Ну или так - сеточный вариант торговли (каждому ордеру сетки дается свой а не общий для всех уровень тэйк профита), и где, несмотря на фильтрацию направления торговли по индикаторным критериям текущей ценовой тенденции, тоже приходится применять метод усреднения...

При наличии, повторюсь, stop loss  - лок и усреднения не нужны...

Оба метода достаточно эффективны, имеют свои "идеологические" плюсы и минусы. Но об этом - позже, когда оба будут окончательно реализованы, отшлифованы на практике, и будет наработана какая то торговая статистика..
На посошок... Может быть и цинично. Но на рынке друзей нет. Есть только конкуренты! Пусть все торгуют по классическим схемам технического и фундаментального анализа, ставят правильные стопы, считают, что текущая тенденция скорее продолжится, чем закончится  и прочее... Но лично мне давно надоело долбиться лбом в эти вечно закрытые двери! :-)





среда, 15 ноября 2017 г.

"Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки"

Прочитал на одном из форумов про любимый свой мозоль - мартингейл в торговле Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки и опять не удержался, чтобы не вставить свои "5 копеек". Во многом они повторяют, что я уже неоднократно выкладывал ранее. Тем не менее рещил оставить это себе на память еще раз...  :-)

Как правильно заметил автор, сливают не только мартины. И я, кстати, не встречал еще "классические" торговые системы, дающие стабильную прибыль, если не стабильный убыток, после своей автоматизации, если не вносить в их алгоритм элементы мартингейла или метод усреднения убыточных позиций. (Кстати, несколько разные понятия...) До этого я списывал неудачи на человеческий фактор, типа сам дурак, недостаточно дисциплинирован и прочее. Но автоматизация - это уже 100%-я дисциплина, которая и ускорила процесс избавления от многих рыночных иллюзий и заблуждений... (приобретя в замен новые) :-) Это - раз.

Форекс, если разобраться - вообще это в первую очередь глобальный валютный обменник, и изначально не предназначен для мелких валютных спекуляций! Это скорее уже его дополнительная опция (раз возник спрос и на такие услуги), причем "платная"! Это - два! :-)
Львиную долю торгового времени на межбанковском рынке царит относительно стабильный хаос относительного рыночного равновесия с относительно узким (изменение цены в 100 пп 4-знаковых котировок, приводят к реальным изменениям курса валют не более чем на цент), но не фиксированным, диапазоном случайного ценового разброса валютных котировок, обусловленного множеством текущих факторов,учесть которые все - весьма проблематично! Наши торговые модели, которые пытаются учесть наиболее важные из них, весьма упрощены и схематичны, и кто знает насколько они близки к истине, и что из оставшегося за бортом, вдруг завтра существенно не разрушит наши рыночные ожидания?! Этот своеобразный "ценовой шум" живет своей независимой от нас и наших торговых ожиданий жизнью. Его диапазон постоянно то расширяется, то сужается в зависимости от рыночной волатильности. Более же менее длительные и последовательные "трендовые" движения, - есть переход от одного ценового уровня равновесия к другому. 
В остальное же время, повторюсь, ценовые колебания и текущие ценовые тенденции малых ТФ, из которых начинаются в свою очередь и складываются большие, по большей мере скоротечны и хаотичны. А именно на малых ТФ интрадея пасется львиная доля трейдеров, по причине, что именно там возможны спекуляции с быстрым денежным оборотом и вследствие чего - и с возможностью относительно быстрого заработка на относительно небольших депозитах. Чем так собственно многих форекс и привлекает!  Все же, что дневное и выше - это уже скорее относится к сфере "инвестиций", где чтобы что-то "быстро" заработать требуются уже "капиталы", ибо интенсивность торговли на порядок ниже, долгосрочнее, и как следствие объем денег, чтобы за один ордер что-то существенное заработать требуется вложить в итоге тоже на порядок больше! Любые же текущие тенденции с которыми в основном работаем мы, меняются внезапно, слабо поддаются любым прогнозам, как технического (из-за объективного запаздывания, и быстрой смены технической картины, ордера зачастую просто не успевают отработать спред и выйти на какой то приемлемый уровень прибыли), так и фундаментального порядка, ибо носят другую случайную микроуровневую природу. Но при этом  большинство трейдеров-спекулянтов как правило именно фундаментальные и технические факторы и закладывает в основы своих "классических", "правильных" торговых систем. 
Другими словами мы пытаемся летать (как крокодилы - низенько, низенько!) на том, что либо в принципе летать не может, либо для наших мелких порханий не предназначеном! А от того, что действительно более-мене соответствует этой хаотичной рыночной природе, т.е. такой же хаотичной на первый взгляд "не правильной" торговли, шарахаемся как черт от ладана! :-) ... Это - три. 

Теперь, что касается автоматизированных торговых систем, многие к которым так же относятся предвзято, особенно к использующим непосредственно мартингейл, усреднения, и всевозможные сетки, при помощи которых и пытаемся не утонуть в волнах торгового хаоса. Как говорится, - "зря не любите кошек, просто не умеете их готовить!" Мало того. На этом современном хаотичном рынке сложно адекватно реагировать на быстрые и внезапные изменения рыночной обстановки "в ручную". Если же и тут уточнять и анализировать причины сливов посредством различных АТС, то как написал один знакомый на одном из форумов трейдер - "Сливают не совы, а (опять же) трейдеры! Обычная причина - нарушение ММ, а по русски - просто жадность!" :-)
Любой торговый "грааль", - это не то, что мы ищем всю жизнь, а главным образом - много денег на счету и осторожная торговля. Ну, или другими словами - оптимальное сочетание торговых рисков и доходности той или иной торговой системы, в том числе и автоматизированной. Это - четыре. 

Учитывая фактор рыночной хаотичности, лично для меня "точность" рыночного входа всегда имеет вероятность 50/50 и менее значима, чем грамотное сопровождение входов "не точных". Это - пять.

Ну и на посошок. Никакая даже самая осторожная и грамотная торговля не гарантирует отсутствие форс мажорных обстоятельств. Отсюда к полной потере депозита, висящим дамокловым мечом над нашими головами, нужно относиться философски, не прятать от их потенциальной неизбежности  голову в песок, а всегда быть к ним готовым, как морально, так и финансово. Причем готовиться нужно заранее, а точнее всегда, периодически выводя часть прибыли, опять же часть из которой постоянно откладывая в резерв для возобновления торговли с приемлемым для себя уровнем абсолютной доходности без ущерба для семейного бюджета. Ибо как заметил еще один мой знакомый трейдер - слив для мартина и сеточника, - это как stop loss для классической ТС! :-) Это - шесть. Ну и хватит пожалуй... Всем профитов! 
п.с. Текущий пример поэтапного частичного закрытия ордеров усредненной серии: