Разместить объявление

суббота, 7 февраля 2015 г.

Фиксированный тэйк профит по приросту торгового баланса.


Торгуя на рынке Форекс со временем я задался вопросом, что же для меня торговля - игра в "угадай мелодию" или же средство зарабатывания денег? Что для меня важнее - правильно определить ценовое направление,  ценовой и временной диапазон на котором я буду торговать,  цели наиболее вероятных ценовых достижений, уровни и условия входа в рынок и выхода из него, с соответствующим выставлением ТП и стопов на этих уровнях,  оптимальное сочетание торговых рисков и доходности моей торговли в итоге (и т.д. и т.п. ).  Либо же  при всех этих несомненно важных моментах, все таки  важнее - сколько конкретно денег мне должен принести каждый рыночный вход, вне слишком уж жесткой зависимости от всего вышеперечисленного?
Да, конечно, оказавшийся в итоге верным прогноз и ваш торговый план - окрыляет, дает заряд положительных эмоций, повышает вашу самооценку с прочими приятными моментами... Но гораздо чаще происходит наоборот. Цена хаотично блуждает,  и ей как правило наплевать как на ваши, так и на чьи либо вообще прогнозы и хотелки.  Именно поэтому со временем я перестал  давать как свои собственные прогнозы и аналитику, так и использовать чужую.  Решил что хватит обманывать и себя и других! Мало знать куда пойдет цена, гораздо важнее суметь на этом заработать! А вот с последним как раз таки у всех и возникают проблемы. Можно красиво  расписать и обосновать свой анализ, И даже, как потом окажется, правильно угадать текущую ценовую тенденцию, (текущий флет, либо тренд и его направление),  но при этом ошибиться с временным либо ценовым диапазоном их начала и окончания,  и в итоге не заработать ни цента...
Слишком часто цена  резко и неожиданно меняет свое направление, флетовые участки становятся трендовыми (либо наоборот), выбранные вами цели не достигаются, цена разворачивается не в вашу сторону, и ваш текущий профит превращается в текущий убыток.
Со стопами же тоже не все так просто. Они либо съедают вашу прибыль во флете (две трети рыночного времени), если ваша торговая система не имеет диапазонный характер.  И мало того, часто выбивают вас с рынка перед  началом долгожданного трендового участка, когда цена откатываясь для разгона в противоположную сторону (собственно и собирая топливо стопов для последующего относительно длительного и относительно однонаправленного движения) затем обратно разворачивается и стремительно стартует в правильно выбранном вами ранее направлении, но уже без вас. Вы запоздало бросаетесь в догонку, входите по менее выгодно цене и в итоге опять либо убытки, либо в лучшем случае недополученная прибыль...
Торговля же совсем без стопов тоже вроде бы сравнима с ездой без тормозов, когда расчет на одно лишь мастерство водителя - слишком дорого может в итоге для него обойтись.
Короче - замкнутый круг...
Перечислять подводные рыночные камни и грабли можно долго. В общем то они хорошо известны каждому трейдеру.  Уверен, гениев, "Моцартов рынка" - мало. В основном мы тут все - "Сольери", хитростью и упорством пытающиеся стянуть с барского стола мирового капитала свои жалкие крошки долларов и центов!..

Тем не менее исходя из вышеперечисленного некоторые  торговые приоритеты я для себя определил, главный из которых - не важно куда пойдет цена, нужно научиться зарабатывать на любых ее движениях, причем конкретное фиксированное количество денег от каждого рыночного входа!
Отсюда со временем нашли свое практическое воплощение:
- одновременная диапазонная торговля в обе стороны;
- замена фиксированных тэйк профитов отдельных промежуточных текущих сделок в конкретных пунктах целевых ценовых достижений, на трейлинг стопы  в безубыточнй зоне,
- замена стопов на банальные усреднения;
замена ручной торговли, с целью фильтрации мешающих ей психологических факторов,  на полностью автоматическую (торговлю советниками с периодической оптимизацией их параметров), либо полуавтоматическую, используя  советники, либо скрипты в качестве вспомогательных, упрощающих отдельные рутинные торговые процессы;
- завершает все это принцип фиксации текущей прибыли не по конкретным ценовым достижениям (как правило призрачным и хаотичным), а по приросту исходного торгового баланса в конкретных размерах валюты депозита.

Что дает нам это принципиальное на мой взгляд различие?
Главная суть message - замена необходимости обязательного какого-либо уровня ценодостижения (ценового take profit) фиксированным take profit по приросту исходного торгового баланса. 

Поясню на примере эволюции тестирования и торгов переделанного и постоянно модернизированного программистами в последствии, одного  торгового робота усреднителя, где в итоге этот подход и нашел пока сое воплощение. (Есть конечно и свои разработки, но этот по своим особенностям подошел для него больше).
Поначалу он торговал по своим свечным сигналам основными сериями усредненных однонаправленных ордеров (в случае просадки исходного) , используя усиленные противоположные сделки после определенного числа колен усреднений в качестве страховочных.
Затем я отказался от этих усиленных противоположных серий в качестве страховочных, заменив их на полностью автономные и независимые от исходных, открывающихся по противоположным свечным сигналам (цена ходит туда-сюда) и закрывающиеся каждая в свое зоне безубытка с минимальным фиксированным профитом в пунктах.

Затем мне стало жаль стрелять из пушки по воробьям, задействуя непропорционально значительный запас маржи ради мизерного профита, и стал иногда очень даже удачно тралить этот минимально достигнутый совокупный профит в безубыточной зоне, что позволило несколько изменить концепцию матожидания, зарабатывая не исходными ордерами с начальными минимальными лотами, используя последующие усреднения в качестве страховки и закрывая их при первой же возможности, а как раз таки наоборот - основной прирост торгового баланса стал за счет именно этих усреднений с увеличенными объемами по отношению к исходным.
Тем не менее торговля по-прежнему оставалась заметно рискованной и иногда, может быть и не так часто как многим может показаться (при оптимальных настройках сочетания торговых рисков и доходности, 2-3 раза в год, не больше) но к сожалению по-прежнему с большой долей вероятности, встречались "волны-убийцы" устойчивых трендовых ценовых движений с минимальными откатами, когда этих откатов не хватало для закрытия зависших в просадке усредненных серий ордеров даже в минимальной зоне совокупного их профита! В результате неизбежный слив. Да, я относился с философским смирением к этой  неизбежности, и заранее готовился, откладывая часть снятой прибыли в резервный фонд "национального благосостояния" для возобновления торгов с прежним оптимальным для меня уровнем текущей абсолютной доходности. Да и далеко не всегда я оказывался в итоге в минусе по отношению к размерам этого фонда и первоначальных слитых вложений. Но согласитесь, слив - это всегда "пичалька", больно бьющая по нашему самолюбию!
 Затем мне показалось нерациональным использование открытых раз и навечно, зависших в просадке очередных усредняющих ордеров, и я решил поэкспериментировать и тралить не достигнутый совокупный профит всей вышедшей наконец то в безубыток усредненной серии, а каждое очередное усреднение по отдельности в его индивидуальной зоне профита. Это позволило в результате на промежуточных флетовых участках по несколько раз открывать и закрывать эти  усреднения с одним и тем же объемом, что резко повысило интенсивность торговли и доходность торговли системы.
Однако по прежнему не решалась  проблема неопределенности достижения общего уровня безубытка для оставшихся усредненных ордеров  серии находящейся в текущей просадке.
Мало того, что каждый раз при закрытии последнего очередного колена усреднения, выставляемые советником при  заключении  этого последнего усреднения уровни общих для всех ордеров ТП автоматически оказывались в убыточной зоне, и не всегда при этом я оказывался рядом и имел возможность перенести их вручную (это в общем то технически  решаемый вопрос). Но и автоматизация этого процесса  проблему не решала и даже еще больше осложняла, ибо удаление уровня безубытка от текущей цены приводила к еще большему росту торговых рисков системы.  В лучшем случае серия могла надолго зависнуть в промежуточной к ней зоне, так и не достигнув новых ещё более удаленных ее  ценовых уровней. А вот в худшем - цена могла так и не достигнув общего безубытка вновь развернуться и потянуть перегруженную растущими убытками серию зависших ордеров дальше в просадку, еще более эти торговые риски увеличивая до критических размеров...
Выход нашелся в фиксации прибыли не при достижении этих постоянных в своем непостоянстве и надежности достижения определенных ценовых уровней, а по достижении определенного прироста исходного при заключении первого ордера торгового баланса.

Торговля приобрела в итоге следующий вид:
 1. АТС продолжает торговать в обе стороны по противоположным сигналам алгоритма (цена "ходит туда-сюда") независимыми и автономными друг от друга противоположно направленными ордерами и их сериями;
2. Применение автономного индивидуального трала профита каждой сделки по отдельности (трейлинг стопа, если грубо) позволило разделить совокупный потенциальный профит всей усредненной серии ордеров на отдельные профиты каждого ордера в нее входящие, При этом, если уровень их открытия попадает на промежуточные относительно небольшие коррекционные флетовые участки текущего трендового движения, у них появлялась возможность  открываться, и закрываться по несколько раз, что  стало давать дополнительную текущую прибыль и прирост баланса.  
Примечание:До этого очередные "колена" усреднений открывались один только раз, и до победного, или фатального конца, так как находились  в тесной связке и зависимости от остальных ордеров одноименно-направленной с ними серии, ждущей выхода в долгожданный общий для всех безубыток...
3. Помимо усредненных ордеров убыточной в целом серии, как только начинается промежуточный флет с текущим диапазоном 100-150 пп (на 5тиминутном таймфрейме это обычное дело), или хотя бы единичный откат на эти 100-150 пп, - по настраиваемым условиям алгоритма (допустим мы заложили в настройки минимум  100 пятизначных пп) на этих мелких откатах тут же начинают открываться и закрываться уже не усредненные, а противоположные ордера с исходным по умолчанию минимальным лотом, в сторону потенциального продолжения основной текущей тенденции ценового движения,  Это так же добавляет текущие профиты в общую копилку.

4. В один прекрасный момент совокупный достигнутый текущий профит противоположных ордеров по текущему тренду и усредненных контртрендовых,  начинает перекрывать текущий убыток менее удачных своих собратьев на NN $$ Текущие средства превышают исходный баланс на момент открытия 1-й расчетной сделки - закрываем  все ордера, и профитные и убыточные  фиксируя это превышение!

(p.s. Хотя конечно возможны и варианты, какие именно - все, или только убыточные).

Данный подход обладает рядом преимуществ:
1.Снижается жесткая зависимость и привязка достижения профита и прибыли с достижениями определенных ценовых уровней, достижение которых всегда сомнительно.
2. Позволяет периодически сбрасывать балласт зависших в просадке ордеров, которыми текущая торговля обрастает как ракушками корабль, находящийся длительное время в море.
3. Несомненно снижает (относительно) в некоторой степени доходность торговли, но повышает в итоге ее надежность. Кривая этой доходности при увеличении таким способом надежности, становится не такой красивой конечно как у "классических" "Мартинов", но по прежнему устремленных верх...


А ведь главное - итоговый профит и не важно как он достигнут. А подобный поход, повторюсь еще раз,  позволяет его достигать не дожидаясь призрачного возврата к прежним ценовым уровням безубыточной зоны!

Для сравнения две картинки торгов на одинаковых ценовых участках одной и той же валютной пары. Первый вариант - ждем выхода всей серии в совокупную зону ценового профита:









Второй - с результатами текущих закрытий по ТП прироста исходного торгового баланса:


Разница и результат очевидны,  и предельно наглядны!

Вот интересный пример фиксации ТП прироста баланса,  закрытием только убыточных текущих усредненных ордеров. На по прежнему недостаточном откате для их выхода в зону общего безубытка, текущий общий убыток тем не менее сократился, что позволило текущим средствами превысить уровень исходного баланса, что в очередной раз доказывает:
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЖДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫХОДА УБЫТОЧНЫХ СЕРИЙ ОРДЕРОВ В ПРЕЖНЮЮ ЗОНУ БЕЗУБЫТКА для торговли в общий профит, что значительно снижает в итоге прежние торговые риски!


p.s. Как то мне попалось в сети мнение почтенных пожилых физиков-ядерщиков, (хотя бы не прислушаться к которому было бы по-крайней мере опрометчиво) просчитавших вероятностный индекс рынка Форекс в 18 % (!), выдав в итоге свое грустное заключение о его абсолютной непредсказуемости: "Форекс-это не казино и не рулетка: это торнадо! Разве можно предсказать стихию? "  (Татьяна Ивановна, 87 лет). 
 
В свое время уважаемый мною трейдер "Иваныч" (кандидат физико-математических наук) высказал не менее грустную для большинства трейдеров-обывателей, но все таки чуть более оптимистичную мысль: "... Как ни крути, а рынок очень мало отличается от своей модели "случайных блужданий". Мало, но отличается. Отличается в первую очередь длинными хвостами в статистических распределениях, построенных на реальных исторических данных. Длинные проходы на рынке встречаются чуть чаще, чем предсказывает теория случайных блужданий, а флеты на реальном рынке чуть уже, чем на "случайном рынке"... И нам приходится работать на этом отличии, мера которого называется "чуть-чуть", поскольку на полностью случайном рынке заработать, увы, нельзя!"
 
Возможно я безнадежный упрямый оптимист, если соглашаясь с почтенной Татьяной Ивановной насчет ее 18-ти %, но пытаюсь при этом в очередной раз доказать обратное более оптимистичному Иванычу, что на случайном хаотичном рынке все-таки стоит хотя бы попытаться заработать ... такой же случайной и хаотичной торговлей! 
 
Смелое, конечно и самонадеянное утверждение. Все-таки я не физик-ядерщик со стажем, да и дочери-семиклассницевсякие уравнения  по алгебре уже частенько приходится помогать решать при помощи интернета  (а что будет дальше?!)... Хотя когда  то, помнится, в далекие школьные времена и занял 1-е место на районной олимпиаде (дальше на области правда не срослось...),  да и потом как то в академии получил конкурсную медаль за лучшую научную студенческую работу среди российских вузов. Но - по социологии. Довольно специфический предмет, близкий скорее к изучению  особенностей поведения человека на рынке, чем непосредственно самих валютных котировок... Ну да, надеждам пока последний черед умирать еще, слава Богу не пришел, а под лежачего офицера - коньяк не течет! Хоть как-то, но продолжать копошиться в этой рыночной каше нужно...
 
Вывод: СТРЕМИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ НЕ СТАНДАРТНО! Ну хотя бы чуть-чуть не так как все! Не стойте на месте, думайте, фантазируйте, относитесь творчески к своей торговле, не бойтесь экспериментировать, торговать может быть по мнению большинства в итоге и неправильно и некрасиво. Ну да пусть торгует одинаково красиво и с одинаково предсказуемыми результатами так называемая "рыночная толпа"! И что-то мне подсказывает, что вероятность предсказуемости этих результатов находится в обратно-пропорциональной зависимости к  пресловутым 18-ти процентам вероятного индекса предсказуемости объекта их торговли!..
К профиту ведут разные дороги.  Главное, повторюсь, чтобы его свет заслуженно светил и ждал вас "в конце тоннеля" бесконечных проб, ошибок, здоровых личностных амбиций и жизненных целеустремлений.
Чего  всем искренне и  желаю!
 
17.03. 2015
Решил добавить свежий пример, более подробно раскрывающий детали...


И продолжение его:
 


Комментариев нет:

Отправить комментарий