Разместить объявление

суббота, 31 августа 2019 г.

Мне очень жаль, что твоя гнедая сломала ногу. Боливар не выдержит двоих...

Фунт третий раз достиг дна и не пробил его. Проблемы с "Брекситом" рано или поздно решатся. Но когда он освободится от груза всех этих периферийных спиногрызов - у него одна дорога -вверх!  😊

19.09.19.

Не слежу особо, что там сейчас и на какой стадии (черт ногу сломит) Но пока сформировался нижний фрактал (по моему индюку, не берущему в расчет внутренние бары ценовой неопределенности) на недельном графике (на месячном пока говорить рано до конца сентября). На дневном видим наконец то пробой консолидационного уровня в районе 38-ми попугаев (одного из коррекционнных уровней Фибо) Следующая цель - в районе следующего 50% или 1.2670 (примерно). Имхо...



четверг, 4 июля 2019 г.

Золото. 6-ти летний флет закончился?

Так и не закрепилось в итоге ниже "исторической" (ко всему видимому на месячном графике ценовому диапазону) 38.2% Фибо (а до этого не сумев закрепиться ниже исторических 50%), и подскочило вверх несколькими недельными бычьими свечами подряд! Судя по "осциллятору" - потенциал роста еще не исчерпан.
Покинули месячное облако Ишимоку (условная дополнительная зона  "неопределенности" относительно данного масштаба) . Заодно и выскочили за верхнюю границу продолжавшегося 6 лет флета с широким ценовым диапазоном, завершившийся в итоге сужающимся  коррекционным треугольником (имхо).
Предполагаю дальнейший рост в район следующего исторического 23.6% фибо (примерно 1500.0), предварительно сходив вниз и протестировав обратно верхнюю границу треугольника в районе 1350.0
Впрочем - имхо...


пятница, 14 июня 2019 г.

EURUSD. Матрешка дивергенций. Возобновление роста ?

Евродоллар. Обратил на "матрешку" бычьих "диверов" (дивергенций) по одному из осциляторов (если поковыряться - наверняка можно найти подтверждение и по другим) на разных таймфреймах.
Самый первый, своим выстрелом остановивший многолетнее устойчивое снижение, наблюдаем на месячном графике, результатом которого был рост на 2000 пп в течении всего 2017 г. Однако рост застопорился на коррекционном уровне 38.2% ко всему кризисному снижению, с июля 2007 г.(см. картинку внизу)
После чего и наблюдаем текущее полуторагодовой коррекционное, как я думаю, снижение. Из которых последние пол-года цена двигалась в широком, хорошо визуально просматриваемом условном ценовом канале.

Тем не менее это снижение забуксовало в районе "исторического" (ко всему обозримому на месячном графике ценовому диапазону валютной пары) коррекционного 61.8% уровня Фибо (1.1210), ниже которого после неоднократных попыток пара так пока и не смогла закрепиться...
И на недельном графике вот уже год (с прошлого лета) наблюдаем новую дивергенцию, вновь дающую повод для оптимизма медведям. 


Причем, на дневном графике (см. выше первую картинку) этот "дивер" уже выстрелил, и очередь теперь за выстрелом на этом недельном! 

Делаю предположение, что ни что не вечно под Луной, рано или поздно все заканчивается (это я к устойчивому каналу, где цена прогнозируемо отбивалась то от нижней, то от верхней его условной границы), и данное текущее снижение последней недели, (в недрах которого, начиная с малых ТФ, так же уже зародилась, добравшись уже до часового графика, очередная цепочка "диверов"), - носит коррекционный характер! 




Вот на такую "матрешку" и хочу обратить внимание.
Гадать о конкретных сроках и ценовых уровнях пока не буду. Но похоже тренд начинает меняться! Точнее - возобновляется вновь рост, начавшийся еще в январе 2017 г.,  если рассматривать масштабы относительно месячного тайм-фрейма...


Впрочем - имхо! 

22.06.2019
Пока угадал. Закрепиться ниже обозначенного уровня опять не удалось. Заслуга, судя по индексу бакса, тут скорее всего не евры, но пара резво побежала вверх, и покинула условный нисходящий ценовой канал, который так красиво держался с начала этого года
Начало ли это перелома - пока говорить все-таки рано. Недельный "дивер" по MACD на который я ориентировался, пока еще не выстрелил, и он находится еще в отрицательной зоне.
Если смотреть недельный график. Выше пп 100 в качестве сопротивления наблюдаю первый фибо-уровень, к волне столь затянувшегося снижения с января 2018 г, совпадающий примерно и с нижней границей облака ИИ (дополнительный критерий...) Скорее всего там и стопорнем пока...
Плюс, учитывая столь резкий взлет под конец недельной торговой, сделавший ее в итоге бычьей - в начале следующей возможен коррекционный откат с ориентиром на вскидку - 1.1280 (верхняя граница облака ИИ в качестве уровня условной дополнительной поддержки)...


4.07.2019
Мда. Угадать временные сроки достижения тех или иных целей, к тому же на таких таймфреймах, всегда проблематично. Но в целом пока укладываюсь в предполагаемый сценарий. Снижение (пока расцениваю как коррекционное) застопорилось у верхней границы дневного облака Ишимоку. Но и вверх, судя по хвостам дневных свечей не пускают. В общем, дальше пока ХЗ. Наблюдаю - углубится пара дальше в облако, или же все таки наберется сил, и пойдет дальше превращать пока коррекционную восходящую А-В-С в полновесный 5-ти волновый импусльс с ближайшей пока целью 1.1450 


воскресенье, 23 декабря 2018 г.

Робот и человек, нюансы взаимодействия...

 Решил скопировать сюда на память, дабы не затрялись, несколько постов с одного из форумов, касаемых некоторых нюансов "роботорговли".  Этот, и парочка ниже:
"Сливают не совы, а трейдеры!.."



Может кому и пригодятся... Всем - профитов, ну и удачных наступащих новогодних, и рождественских празднований! ))

воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Логистическая кривая информации, или почему фундаментальному анализу присущи те же недостатки технического.

В последнее время "творческая активность" сошла на нет. Все катится по накатанной. Все давно писано - расписано, превратилось в ремесло, и свежих идей практически нет. К сожалению, а может так и должно быть. В самом деле - ну сколько можно искать торговые "граали" и изобретать одни ите же велосипеды?!
п.с. Впрочем, какое то общение с коллегами продолжается. И не только тут. Решил скопировать на заметку, чтобы не затерялось с одного из форумов:
Всем - профитов! ))

пятница, 7 сентября 2018 г.

На заметку...

Давно не заглядывал. Впрочем, и новостей особых нет. продаю-покупаю по накатанной. Ремесло, одним словом.  Настоящих "Моцартов" рынка - мало.  К сожалению, а может и к счастью! По- крайней мере, я не из их числа, и даже давно в них не стремлюсь, ибо выше головы не прыгнуть! На пиво хватает - и ладно!
Хотя стоит при этом и заметить, что  деньги на из воздуха не берутся, и наш профит, как в картах, - всегда чей то убыток! )) Отсюда  не стоит и с толпой сливаться, стараться иди своим путем, в общем, постоянно искать что-то свое, особенное!..
Но собственно чего хотел то?! Не первый раз замечал, что разные технические сигналы (и даже фундаментальные изменения в придачу) коррелируют друг с другом.  Причем таймфрейм тут не главное, ибо воистину, мир - фрактален, и подчинен всеобщему закону "золотого сечения", или неизбежному стремлению от исходного хаоса, или энтропии, ко всеобщей гармонии, по другому! ))


Но это так - на заметку, и имхо! Ибо никакой практической пользы от этого, чтобы превратить  в очередной автоматизированный алгоритм, пока не вижу... Ну, кроме тех, которые  с соратниками уже обкатали и изьюзали)))
Впрочем - нет предела совершенству, и всем - профитов!

воскресенье, 19 ноября 2017 г.

Мартингейл и ограничения убытков по stop loss - есть ли противоречия?

Решил скопировать часть диалога с коллегами из скайпа ...
Основное рыночное время - флет вокруг текущего рыночного равновесия спроса и предложения. Трендовый переход - переход к новому уровню спроса. Эти переходы относительно редки,  и можно их считать исключениями. Это для идеалистов - тренд наш друг! Для реалистов - ни фига не друг :-)
Я уже неоднократно писал ранее, что не встречал классические индикаторные торговые системы, дающие более менее устойчивую прибыль, без элементов мартингейла , и усреднения убыточных позиций.
К примеру, на вскидку, - текущая кривая тестовой доходности  авторских настроек одной индикаторной АТС с запредельным стопом (фактически без него). Его частично заменяет закрытие ордеров по обратному индикаторному сигналу.   Мартингейл в настройках отключен:
Ну и та же торговая система с мартингейлом (..."Изменил настройки мультивалютника.  Максимально снизил уровень СЛ до 20 пп (4-х значные котировки поле запятой). Включил мартингейл"):
Итоговый результат: 
Казалось бы ограничения убытков по стопам  и мартингейл - понятия не совместимые,  но...
Классический мартингейл,  который пришел к нам с рулетки, и усреднения убыточных позиций - две принципиально разные вещи.
Мартингейл рулетки - это ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ убыточной ставки увеличиваем объем новой. А усреднение - увеличиваем объем нового ордера НЕ ЗАКРЫВАЯ ТЕКУЩИЙ.
Разница принципиальная. При усреднении же держим убыточный ордер по старому неактуальному уровню рыночного равновесия. При классическом мартингейле - старые ценовые уровни равновесия посылаем нафиг, кроем убыток и работаем по новому уровню.
Вот один из текущих примеров, как это может происходить на практике;
Основная торговля индикаторного мультивалютник (рассматриваемая индикаторная ТС) - диапазонная на отбой от границ уровней отступа от МА


Если уровень ценового равновесия и его границы изменились - то пипец! Уровень текущего спроса предложения нарушился - пошли к новому. Ловить тут больше нечего. Закрываем текущий убыток, ждем нового равновесия и открываем ордер увеличенным объемом, компенсируя этот убыток в случае своего профита, что и "сглаживает" в итоге кривую доходности торговой системы......

Ну, а в остальной менее "кризисной" рыночной и торговой обстановке  все и так идет своим обычным для многих путем...

Если ограничения убытков не используем и держим убытки по старым неактуальным уровням рыночного равновесия - приходится усредняться, в том числе применяя метод частичного локирования.

Особенностью данного примера (для информации) является еще и то что усредненные ордера в итоге закрываются не скопом одновременно при достижении общего для них уровня безубытка, а частями поэтапно по принципу частичного перекрытия...

Ну или так - сеточный вариант торговли (каждому ордеру сетки дается свой а не общий для всех уровень тэйк профита), и где, несмотря на фильтрацию направления торговли по индикаторным критериям текущей ценовой тенденции, тоже приходится применять метод усреднения...

При наличии, повторюсь, stop loss  - лок и усреднения не нужны...

Оба метода достаточно эффективны, имеют свои "идеологические" плюсы и минусы. Но об этом - позже, когда оба будут окончательно реализованы, отшлифованы на практике, и будет наработана какая то торговая статистика..
На посошок... Может быть и цинично. Но на рынке друзей нет. Есть только конкуренты! Пусть все торгуют по классическим схемам технического и фундаментального анализа, ставят правильные стопы, считают, что текущая тенденция скорее продолжится, чем закончится  и прочее... Но лично мне давно надоело долбиться лбом в эти вечно закрытые двери! :-)