Разместить объявление

воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Логистическая кривая информации, или почему фундаментальному анализу присущи те же недостатки технического.

В последнее время "творческая активность" сошла на нет. Все катится по накатанной. Все давно писано - расписано, превратилось в ремесло, и свежих идей практически нет. К сожалению, а может так и должно быть. В самом деле - ну сколько можно искать торговые "граали" и изобретать одни ите же велосипеды?!
п.с. Впрочем, какое то общение с коллегами продолжается. И не только тут. Решил скопировать на заметку, чтобы не затерялось с одного из форумов:
Всем - профитов! ))

пятница, 7 сентября 2018 г.

На заметку...

Давно не заглядывал. Впрочем, и новостей особых нет. продаю-покупаю по накатанной. Ремесло, одним словом.  Настоящих "Моцартов" рынка - мало.  К сожалению, а может и к счастью! По- крайней мере, я не из их числа, и даже давно в них не стремлюсь, ибо выше головы не прыгнуть! На пиво хватает - и ладно!
Хотя стоит при этом и заметить, что  деньги на из воздуха не берутся, и наш профит, как в картах, - всегда чей то убыток! )) Отсюда  не стоит и с толпой сливаться, стараться иди своим путем, в общем, постоянно искать что-то свое, особенное!..
Но собственно чего хотел то?! Не первый раз замечал, что разные технические сигналы (и даже фундаментальные изменения в придачу) коррелируют друг с другом.  Причем таймфрейм тут не главное, ибо воистину, мир - фрактален, и подчинен всеобщему закону "золотого сечения", или неизбежному стремлению от исходного хаоса, или энтропии, ко всеобщей гармонии, по другому! ))


Но это так - на заметку, и имхо! Ибо никакой практической пользы от этого, чтобы превратить  в очередной автоматизированный алгоритм, пока не вижу... Ну, кроме тех, которые  с соратниками уже обкатали и изьюзали)))
Впрочем - нет предела совершенству, и всем - профитов!

воскресенье, 19 ноября 2017 г.

Мартингейл и ограничения убытков по stop loss - есть ли противоречия?

Решил скопировать часть диалога с коллегами из скайпа ...
Основное рыночное время - флет вокруг текущего рыночного равновесия спроса и предложения. Трендовый переход - переход к новому уровню спроса. Эти переходы относительно редки,  и можно их считать исключениями. Это для идеалистов - тренд наш друг! Для реалистов - ни фига не друг :-)
Я уже неоднократно писал ранее, что не встречал классические индикаторные торговые системы, дающие более менее устойчивую прибыль, без элементов мартингейла , и усреднения убыточных позиций.
К примеру, на вскидку, - текущая кривая тестовой доходности  авторских настроек одной индикаторной АТС с запредельным стопом (фактически без него). Его частично заменяет закрытие ордеров по обратному индикаторному сигналу.   Мартингейл в настройках отключен:
Ну и та же торговая система с мартингейлом (..."Изменил настройки мультивалютника.  Максимально снизил уровень СЛ до 20 пп (4-х значные котировки поле запятой). Включил мартингейл"):
Итоговый результат: 
Казалось бы ограничения убытков по стопам  и мартингейл - понятия не совместимые,  но...
Классический мартингейл,  который пришел к нам с рулетки, и усреднения убыточных позиций - две принципиально разные вещи.
Мартингейл рулетки - это ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ убыточной ставки увеличиваем объем новой. А усреднение - увеличиваем объем нового ордера НЕ ЗАКРЫВАЯ ТЕКУЩИЙ.
Разница принципиальная. При усреднении же держим убыточный ордер по старому неактуальному уровню рыночного равновесия. При классическом мартингейле - старые ценовые уровни равновесия посылаем нафиг, кроем убыток и работаем по новому уровню.
Вот один из текущих примеров, как это может происходить на практике;
Основная торговля индикаторного мультивалютник (рассматриваемая индикаторная ТС) - диапазонная на отбой от границ уровней отступа от МА


Если уровень ценового равновесия и его границы изменились - то пипец! Уровень текущего спроса предложения нарушился - пошли к новому. Ловить тут больше нечего. Закрываем текущий убыток, ждем нового равновесия и открываем ордер увеличенным объемом, компенсируя этот убыток в случае своего профита, что и "сглаживает" в итоге кривую доходности торговой системы......

Ну, а в остальной менее "кризисной" рыночной и торговой обстановке  все и так идет своим обычным для многих путем...

Если ограничения убытков не используем и держим убытки по старым неактуальным уровням рыночного равновесия - приходится усредняться, в том числе применяя метод частичного локирования.

Особенностью данного примера (для информации) является еще и то что усредненные ордера в итоге закрываются не скопом одновременно при достижении общего для них уровня безубытка, а частями поэтапно по принципу частичного перекрытия...

Ну или так - сеточный вариант торговли (каждому ордеру сетки дается свой а не общий для всех уровень тэйк профита), и где, несмотря на фильтрацию направления торговли по индикаторным критериям текущей ценовой тенденции, тоже приходится применять метод усреднения...

При наличии, повторюсь, stop loss  - лок и усреднения не нужны...

Оба метода достаточно эффективны, имеют свои "идеологические" плюсы и минусы. Но об этом - позже, когда оба будут окончательно реализованы, отшлифованы на практике, и будет наработана какая то торговая статистика..
На посошок... Может быть и цинично. Но на рынке друзей нет. Есть только конкуренты! Пусть все торгуют по классическим схемам технического и фундаментального анализа, ставят правильные стопы, считают, что текущая тенденция скорее продолжится, чем закончится  и прочее... Но лично мне давно надоело долбиться лбом в эти вечно закрытые двери! :-)





среда, 15 ноября 2017 г.

"Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки"

Прочитал на одном из форумов про любимый свой мозоль - мартингейл в торговле Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки и опять не удержался, чтобы не вставить свои "5 копеек". Во многом они повторяют, что я уже неоднократно выкладывал ранее. Тем не менее рещил оставить это себе на память еще раз...  :-)

Как правильно заметил автор, сливают не только мартины. И я, кстати, не встречал еще "классические" торговые системы, дающие стабильную прибыль, если не стабильный убыток, после своей автоматизации, если не вносить в их алгоритм элементы мартингейла или метод усреднения убыточных позиций. (Кстати, несколько разные понятия...) До этого я списывал неудачи на человеческий фактор, типа сам дурак, недостаточно дисциплинирован и прочее. Но автоматизация - это уже 100%-я дисциплина, которая и ускорила процесс избавления от многих рыночных иллюзий и заблуждений... (приобретя в замен новые) :-) Это - раз.

Форекс, если разобраться - вообще это в первую очередь глобальный валютный обменник, и изначально не предназначен для мелких валютных спекуляций! Это скорее уже его дополнительная опция (раз возник спрос и на такие услуги), причем "платная"! Это - два! :-)
Львиную долю торгового времени на межбанковском рынке царит относительно стабильный хаос относительного рыночного равновесия с относительно узким (изменение цены в 100 пп 4-знаковых котировок, приводят к реальным изменениям курса валют не более чем на цент), но не фиксированным, диапазоном случайного ценового разброса валютных котировок, обусловленного множеством текущих факторов,учесть которые все - весьма проблематично! Наши торговые модели, которые пытаются учесть наиболее важные из них, весьма упрощены и схематичны, и кто знает насколько они близки к истине, и что из оставшегося за бортом, вдруг завтра существенно не разрушит наши рыночные ожидания?! Этот своеобразный "ценовой шум" живет своей независимой от нас и наших торговых ожиданий жизнью. Его диапазон постоянно то расширяется, то сужается в зависимости от рыночной волатильности. Более же менее длительные и последовательные "трендовые" движения, - есть переход от одного ценового уровня равновесия к другому. 
В остальное же время, повторюсь, ценовые колебания и текущие ценовые тенденции малых ТФ, из которых начинаются в свою очередь и складываются большие, по большей мере скоротечны и хаотичны. А именно на малых ТФ интрадея пасется львиная доля трейдеров, по причине, что именно там возможны спекуляции с быстрым денежным оборотом и вследствие чего - и с возможностью относительно быстрого заработка на относительно небольших депозитах. Чем так собственно многих форекс и привлекает!  Все же, что дневное и выше - это уже скорее относится к сфере "инвестиций", где чтобы что-то "быстро" заработать требуются уже "капиталы", ибо интенсивность торговли на порядок ниже, долгосрочнее, и как следствие объем денег, чтобы за один ордер что-то существенное заработать требуется вложить в итоге тоже на порядок больше! Любые же текущие тенденции с которыми в основном работаем мы, меняются внезапно, слабо поддаются любым прогнозам, как технического (из-за объективного запаздывания, и быстрой смены технической картины, ордера зачастую просто не успевают отработать спред и выйти на какой то приемлемый уровень прибыли), так и фундаментального порядка, ибо носят другую случайную микроуровневую природу. Но при этом  большинство трейдеров-спекулянтов как правило именно фундаментальные и технические факторы и закладывает в основы своих "классических", "правильных" торговых систем. 
Другими словами мы пытаемся летать (как крокодилы - низенько, низенько!) на том, что либо в принципе летать не может, либо для наших мелких порханий не предназначеном! А от того, что действительно более-мене соответствует этой хаотичной рыночной природе, т.е. такой же хаотичной на первый взгляд "не правильной" торговли, шарахаемся как черт от ладана! :-) ... Это - три. 

Теперь, что касается автоматизированных торговых систем, многие к которым так же относятся предвзято, особенно к использующим непосредственно мартингейл, усреднения, и всевозможные сетки, при помощи которых и пытаемся не утонуть в волнах торгового хаоса. Как говорится, - "зря не любите кошек, просто не умеете их готовить!" Мало того. На этом современном хаотичном рынке сложно адекватно реагировать на быстрые и внезапные изменения рыночной обстановки "в ручную". Если же и тут уточнять и анализировать причины сливов посредством различных АТС, то как написал один знакомый на одном из форумов трейдер - "Сливают не совы, а (опять же) трейдеры! Обычная причина - нарушение ММ, а по русски - просто жадность!" :-)
Любой торговый "грааль", - это не то, что мы ищем всю жизнь, а главным образом - много денег на счету и осторожная торговля. Ну, или другими словами - оптимальное сочетание торговых рисков и доходности той или иной торговой системы, в том числе и автоматизированной. Это - четыре. 

Учитывая фактор рыночной хаотичности, лично для меня "точность" рыночного входа всегда имеет вероятность 50/50 и менее значима, чем грамотное сопровождение входов "не точных". Это - пять.

Ну и на посошок. Никакая даже самая осторожная и грамотная торговля не гарантирует отсутствие форс мажорных обстоятельств. Отсюда к полной потере депозита, висящим дамокловым мечом над нашими головами, нужно относиться философски, не прятать от их потенциальной неизбежности  голову в песок, а всегда быть к ним готовым, как морально, так и финансово. Причем готовиться нужно заранее, а точнее всегда, периодически выводя часть прибыли, опять же часть из которой постоянно откладывая в резерв для возобновления торговли с приемлемым для себя уровнем абсолютной доходности без ущерба для семейного бюджета. Ибо как заметил еще один мой знакомый трейдер - слив для мартина и сеточника, - это как stop loss для классической ТС! :-) Это - шесть. Ну и хватит пожалуй... Всем профитов! 
п.с. Текущий пример поэтапного частичного закрытия ордеров усредненной серии:





суббота, 21 октября 2017 г.

Основы Риск-менеджмента на Форекс

Хорошая статья, хоть и объемная. Нужно запастись терпением, чтобы осилить :-)  Все о риск менеджменте

Но ко многим ее постулатам мы с коллегами и так уже пришли эмпирическим путем :-)
As for me - граалей нет, рынок хаотичен и точность входа по любым правилам - весьма условная. Грааль - это скорее много денег на счету и оптимальное соотношение торговых рисков с доходностью системы. 
Хоть там и пишет, что плохую ТС не спасет никакое управление капиталом, но вместе с тем нет и универсальных ТС для всех типов рынка. В следствии чего в торговом портфеле необходимо иметь несколько разнообразных, в том числе и от консервативных до агрессивных. 
В определении размера лотности я лично использую упомянутый там способ, зависящий от максимальной исторической тестовой просадки. Точнее даже не максимальной, а средней. Учитывая, что в будущем она может увеличиться - готовность к сливу постоянная. Готовность тем более постоянная, ибо использую так же упомянутый вскользь метод усреднения убыточных позиций, от которого почему то ("зря не любите кошек..." как говориться) многие и шарахаются как черт от ладана! Не смотря и на  частичное их локирование после определенного  числа "колен" серии этих усреднений.
К ним отношусь философски как к неизбежному злу. Слив депозита для сеточника и "мартина", (как опять же  заявил один из коллег) - все равно, что стоп лосс для "классической" ТС!  :-)
Страховка - постоянный вывод части прибыли, часть из которой идет в резервный фонд на возобновление торговли с приемлемого  уровня абсолютной доходности в единицу времени...
п.с. Трейдинг - в основном ремесло, где каждый зарабатывает свою копейку привычным для него способом... Моцарты рынка встречаются конечно, но я в них не стремлюсь давно...
Как то так, и всем профитов! :-)

вторник, 26 сентября 2017 г.

Трейдинг и финансовая свобода. Проблемы и противоречия...

(Опять с форума на память...)
Торговля на валютном рынке для большинства спекулянтов - нестабильна и ненадежна. Рынок зачастую хаотичен, волатильность разная, а следовательно и доходы в единицу времени все время разные тоже. Как то планировать свои ежедневные и более долгосрочные расходы весьма проблематично. При этом любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. 
Отсутствие другого более стабильного источника дохода приводит к стрессовым ситуациям в торговле, ибо на карту ставятся благополучие не только личное, но и близких, зависящих от тебя людей.
Это является зачастую дополнительным фактором и для принятия ошибочных торговых решений.
Поэтому меня раздражают рекламы, призывающие порвать свои трудовые книжки, ибо отныне вы свободные и независимые граждане, впереди которых ждут яхты, острова и сплошные праздники...
Не ждут! 

Если бы по статистике все время зарабатывали 90% участников рынков, а не наоборот - поставщики рыночной ликвидности, (банки, маркетмейкеры и прочие институты рыночной инфраструктуры) давно разорились. Деньги из воздуха не берутся, их на рынок приносим мы, и в лучшем случае они перетекают из одного кармана участника этого круговорота денег в природе, - в другой...
Это как среди картежников - общий банк на столе в складчину, сегодня ты в профите, завтра повезло другому...
Ну или другая аналогия - страховые компании. Деньги собираются со многих, а вот страховой случай, связанный с их выплатой обратно... Ну скажем те же 10% к 90%, если не еще меньше :-)
Но суть не в этом. Даже лотерейные билеты, хотя там шансы на выигрыш практически вообще не зависят от того, купил ты билет, или нет, - покупали, покупают, и будут покупать! Ибо всегда кто-то, да выигрывает иногда. Но вот сама лотерейная компания при этом в выигрыше постоянно и стабильно. 
Ну, или уже пресловутое и банальное - "Казино всегда выигрывает!" Выигрывать же постоянно кому то в казино отдельно, а тем более большинству его посетителей... - согласитесь, не совсем реально. 
Казино, лотерея, букмекерские конторы... - это тоже бизнес, как и любой другой. А любой бизнес, в чем бы он ни заключался, (поставлять ликвидность, обеспечивающие наши спекулятивные забавы, например) - должен приносить прибыль. А иначе и смысла им заниматься нет. Ну а за счет кого? - ответ напрашивается сам собой, за счет других его участников и клиентов. 
Стоит напомнить, что основное предназначение межбанковского валютного рынка - вовсе не заработок посредством мелких валютных спекуляций. Это скорее всего лишь, появившаяся в результате сопутствующего спроса на них - дополнительная опция. Причем - платная! :-)
Итак, повторюсь, для нас все это весьма и весьма нестабильно, и именно это является для нас ключевым словом в данной обсуждаемой нами проблеме!
Поэтому, какими бы мои рыночные успехи ни были - свою работу я не брошу. Пусть будет. Она меня никак не напрягает и наоборот добавляет уверенности в завтрашнем дне, и позволяет более уверенно чувствовать себя в торговле тоже!
Ну и плюс ко всему пока мои рыночные успехи гораздо скромнее в денежном эквиваленте относительно совокупного ежемесячного дохода, который приносят армейская пенсия и работа. Хотя и как периодическая прибавка к этой самой пенсии - не лишние тоже...
Сочетать работу и торговлю мне позволяет роботорговля и VPS, что позволяет меньше времени тратить непосредственно на саму торговую рутину, а больше на все более глубокое погружение в эту тему, свой рост и эволюцию в ней. Чего и всем желаю!
п.с. Вот еще весьма интересное и думаю, - потенциально полезное для многих мнение по данной проблеме:"Думать, что доходы только от трейдинга сделают вас свободными от всех остальных доходов - было бы самой большой и фатальной ошибкой для вас! Такого не будет никогда!.."