Внутренние бары как фильтры текущей ценовой неопределенности.

      Я  все меньше использую индикаторы в качестве торговых фильтров. Разве что сигналы Ишимоку (облако которого, как своеобразная зона ценовой неопределенности - наверное единственный неперерисовываемый индикаторный сигнал среди всех остальных). В случае нахождения текущей цены внутри этой зоны неопределенности стараюсь вообще воздерживаться (отфильтровывыать) от любых входов - в бай или селл.

Да посматриваю периодически за осциляторами. Есть или нет по ним "медвежья" или "бычья" дивергенции, в случае возникновения которых так же отфильтровываю входы в противоположные им направления (имхо)

Но эти фильтры итак более менее известны всем.

       Я бы хотел обратить внимание на таком фильтре как внутренние бары, т.е. бары, ценовые диапазоны которых находятся внутри ценовых диапазонов предыдущего к ним бара внешнего. Т.е. максимум внутреннего бара ниже максимума внешнего, а минимум - выше.

      От себя добавляю сюда критерий - "или равно" (имхо) особенно когда отфильтровываю эти внутренние бары в конструкции фракталов (краткосрочных минимумов или максимумов) в тех случаях, когда иногда формируются минимумы/максимумы, состоящие не из одного, а нескольких баров с одинаковыми минимумами/ максимумами, а иногда в более редких случаях и с тем и с другим - вместе, т.е. абсолютно одинаковые бары .
       Тогда "центральным" экстремальным баром считаю именно 1-й в очереди внешний бар (если последующие бары окажутся внутри его диапазона) а все последующие "внутренние" просто мысленно удаляю из конструкции будущего фрактала, пока не появиться уже "нормальный" бар выходящий своим максимумом/минимум из внутреннего  диапазона этого центрального "экстремального" бара (определяющего, повторюсь,  своим максимумом/минимумом текущий ценовой экстремум - краткосрочный минимум, либо максимум) (имхо).
Подробно о них писал в своей книге "Долгосрочные секреты краткосрочно торговли" Ларри Вильямс. В ней он раскрыл свое видение рыночной структуры как движение от одного ценового экстремума (краткосрочных и формируемых из них среднесрочных, а из среднесрочных - долгосрочных минимумов/максимумов) к им противоположным. Эти ценовые экстремумы состоят из различных баров - внешних, внутренних и ударных.

Внутренние бары как раз в его понимании и олицетворяют собой текущие зоны ценовой неопределенности. Чтобы наглядней было понять - почему? Советую рассмотреть поведение цены в диапазоне этих внутренних баров на более меньших таймфремах.

       Вывод - пока цена не выйдет из этой зоны неопределенности, утверждать о вероятности дальнейшего ценового напрвления, или к примеру о том, что окончательно сформирован тот или иной ценовой минимум/максимум - было бы преждевременно (имхо). К примеру в моем понимании, фрактал в конструкции которого имеется внутренний бар - сформирован лишь наполовину и в дальнейшем он либо подтвердится если последующий бары покинут этот внешний диапазон в нужном для его формирования направлении, либо перестанет быть таковым по причине исчезновения самого текущего ценового минимума/максимума.

Текущий пример: На валютной паре евро/йена на 4-х часовом графике вроде бы сформирован текущий краткосрочный ценовой минимум, что предполагало бы возрастание вероятности начала изменения на какое-то время текущего нисходящего движения на восходящее. Тем не менее мы видим, что заключительный бар этого минимума является внутренним по отнрошению к предыдущему и пока цена не покинет диапазонн бара внешнего - утверждать что-либо конкретное по-крайней мере на этом тайм-фрейме (т.е. сформируется окончательно для меня этот краткосрочный минимум, или отменится естественным путем, когда в случае продолжения снижения следующий бар опустится ниже минимума предпоследнего "внешнего" пока еще потенциально экстремального бара) было бы преждевременно (имхо)

8.12.13.

Сегодня я  предлагаю вашему вниманию фрактальный индикатор, который недавно мне написали на одном из форумов, и в котором я попросил "убрать" из конструкции фракталов эти лишние на мой взгляд "внутренние" бары, как зоны текущей "ценовой неопределенности" (имхо) а так же сделать переменной величиной количество баров (справа/слева от центрального) в конструкции этих фракталов.

Индикатор в свободном доступе, все подробности здесь: http://forum.fxopen.ru/showthread.php?96635-Индикатор-FXOpen-Fractals&p=1705432#post1705432

Ну и  несколько вариантов использования этих фракталов в торговом анализе:

(Пример 7-барных фракталов (3 -справа, 3 -слева от центрального)):

Более "тяжелые" (5-ти, 7-ми и более барные) фракталы дают на мой взгляд более точные сигналы, но иногда на более крупных таймфремах они не всегда и уместны (все хорошо в меру!). Иногда годятся и обычные 3-х барные (имхо)