"Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки"

Прочитал на одном из форумов про любимый свой мозоль - мартингейл в торговле Форекс мартингейл. Достоинства и недостатки и опять не удержался, чтобы не вставить свои "5 копеек". Во многом они повторяют, что я уже неоднократно выкладывал ранее. Тем не менее рещил оставить это себе на память еще раз...  :-)

Как правильно заметил автор, сливают не только мартины. И я, кстати, не встречал еще "классические" торговые системы, дающие стабильную прибыль, если не стабильный убыток, после своей автоматизации, если не вносить в их алгоритм элементы мартингейла или метод усреднения убыточных позиций. (Кстати, несколько разные понятия...) До этого я списывал неудачи на человеческий фактор, типа сам дурак, недостаточно дисциплинирован и прочее. Но автоматизация - это уже 100%-я дисциплина, которая и ускорила процесс избавления от многих рыночных иллюзий и заблуждений... (приобретя в замен новые) :-) Это - раз.

Форекс, если разобраться - вообще это в первую очередь глобальный валютный обменник, и изначально не предназначен для мелких валютных спекуляций! Это скорее уже его дополнительная опция (раз возник спрос и на такие услуги), причем "платная"! Это - два! :-)
Львиную долю торгового времени на межбанковском рынке царит относительно стабильный хаос относительного рыночного равновесия с относительно узким (изменение цены в 100 пп 4-знаковых котировок, приводят к реальным изменениям курса валют не более чем на цент), но не фиксированным, диапазоном случайного ценового разброса валютных котировок, обусловленного множеством текущих факторов,учесть которые все - весьма проблематично! Наши торговые модели, которые пытаются учесть наиболее важные из них, весьма упрощены и схематичны, и кто знает насколько они близки к истине, и что из оставшегося за бортом, вдруг завтра существенно не разрушит наши рыночные ожидания?! Этот своеобразный "ценовой шум" живет своей независимой от нас и наших торговых ожиданий жизнью. Его диапазон постоянно то расширяется, то сужается в зависимости от рыночной волатильности. Более же менее длительные и последовательные "трендовые" движения, - есть переход от одного ценового уровня равновесия к другому. 
В остальное же время, повторюсь, ценовые колебания и текущие ценовые тенденции малых ТФ, из которых начинаются в свою очередь и складываются большие, по большей мере скоротечны и хаотичны. А именно на малых ТФ интрадея пасется львиная доля трейдеров, по причине, что именно там возможны спекуляции с быстрым денежным оборотом и вследствие чего - и с возможностью относительно быстрого заработка на относительно небольших депозитах. Чем так собственно многих форекс и привлекает!  Все же, что дневное и выше - это уже скорее относится к сфере "инвестиций", где чтобы что-то "быстро" заработать требуются уже "капиталы", ибо интенсивность торговли на порядок ниже, долгосрочнее, и как следствие объем денег, чтобы за один ордер что-то существенное заработать требуется вложить в итоге тоже на порядок больше! Любые же текущие тенденции с которыми в основном работаем мы, меняются внезапно, слабо поддаются любым прогнозам, как технического (из-за объективного запаздывания, и быстрой смены технической картины, ордера зачастую просто не успевают отработать спред и выйти на какой то приемлемый уровень прибыли), так и фундаментального порядка, ибо носят другую случайную микроуровневую природу. Но при этом  большинство трейдеров-спекулянтов как правило именно фундаментальные и технические факторы и закладывает в основы своих "классических", "правильных" торговых систем. 
Другими словами мы пытаемся летать (как крокодилы - низенько, низенько!) на том, что либо в принципе летать не может, либо для наших мелких порханий не предназначеном! А от того, что действительно более-мене соответствует этой хаотичной рыночной природе, т.е. такой же хаотичной на первый взгляд "не правильной" торговли, шарахаемся как черт от ладана! :-) ... Это - три. 

Теперь, что касается автоматизированных торговых систем, многие к которым так же относятся предвзято, особенно к использующим непосредственно мартингейл, усреднения, и всевозможные сетки, при помощи которых и пытаемся не утонуть в волнах торгового хаоса. Как говорится, - "зря не любите кошек, просто не умеете их готовить!" Мало того. На этом современном хаотичном рынке сложно адекватно реагировать на быстрые и внезапные изменения рыночной обстановки "в ручную". Если же и тут уточнять и анализировать причины сливов посредством различных АТС, то как написал один знакомый на одном из форумов трейдер - "Сливают не совы, а (опять же) трейдеры! Обычная причина - нарушение ММ, а по русски - просто жадность!" :-)
Любой торговый "грааль", - это не то, что мы ищем всю жизнь, а главным образом - много денег на счету и осторожная торговля. Ну, или другими словами - оптимальное сочетание торговых рисков и доходности той или иной торговой системы, в том числе и автоматизированной. Это - четыре. 

Учитывая фактор рыночной хаотичности, лично для меня "точность" рыночного входа всегда имеет вероятность 50/50 и менее значима, чем грамотное сопровождение входов "не точных". Это - пять.

Ну и на посошок. Никакая даже самая осторожная и грамотная торговля не гарантирует отсутствие форс мажорных обстоятельств. Отсюда к полной потере депозита, висящим дамокловым мечом над нашими головами, нужно относиться философски, не прятать от их потенциальной неизбежности  голову в песок, а всегда быть к ним готовым, как морально, так и финансово. Причем готовиться нужно заранее, а точнее всегда, периодически выводя часть прибыли, опять же часть из которой постоянно откладывая в резерв для возобновления торговли с приемлемым для себя уровнем абсолютной доходности без ущерба для семейного бюджета. Ибо как заметил еще один мой знакомый трейдер - слив для мартина и сеточника, - это как stop loss для классической ТС! :-) Это - шесть. Ну и хватит пожалуй... Всем профитов! 
п.с. Текущий пример поэтапного частичного закрытия ордеров усредненной серии:

Основы Риск-менеджмента на Форекс

Хорошая статья, хоть и объемная. Нужно запастись терпением, чтобы осилить :-)  Все о риск менеджменте

Но ко многим ее постулатам мы с коллегами и так уже пришли эмпирическим путем :-)
As for me - граалей нет, рынок хаотичен и точность входа по любым правилам - весьма условная. Грааль - это скорее много денег на счету и оптимальное соотношение торговых рисков с доходностью системы. 

Хоть там и пишет, что плохую ТС не спасет никакое управление капиталом, но вместе с тем нет и универсальных ТС для всех типов рынка. В следствии чего в торговом портфеле необходимо иметь несколько разнообразных, в том числе и от консервативных до агрессивных. 

В определении размера лотности я лично использую упомянутый там способ, зависящий от максимальной исторической тестовой просадки. Точнее даже не максимальной, а средней. Учитывая, что в будущем она может увеличиться - готовность к сливу постоянная. Готовность тем более постоянная, ибо использую так же упомянутый вскользь метод усреднения убыточных позиций, от которого почему то ("зря не любите кошек..." как говориться) многие и шарахаются как черт от ладана! Не смотря и на  частичное их локирование после определенного  числа "колен" серии этих усреднений.
К ним отношусь философски как к неизбежному злу. Слив депозита для сеточника и "мартина", (как опять же  заявил один из коллег) - все равно, что стоп лосс для "классической" ТС!  :-)
Страховка - постоянный вывод части прибыли, часть из которой идет в резервный фонд на возобновление торговли с приемлемого  уровня абсолютной доходности в единицу времени...
п.с. Трейдинг - в основном ремесло, где каждый зарабатывает свою копейку привычным для него способом... Моцарты рынка встречаются конечно, но я в них не стремлюсь давно...
Как то так, и всем профитов! :-)

Forex - forever!

Трейдинг и финансовая свобода. Проблемы и противоречия...

(Опять с форума на память...)

Торговля на валютном рынке для большинства спекулянтов - нестабильна и ненадежна. Рынок зачастую хаотичен, волатильность разная, а следовательно и доходы в единицу времени все время разные тоже. Как то планировать свои ежедневные и более долгосрочные расходы весьма проблематично. При этом любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. 
Отсутствие другого более стабильного источника дохода приводит к стрессовым ситуациям в торговле, ибо на карту ставятся благополучие не только личное, но и близких, зависящих от тебя людей.
Это является зачастую дополнительным фактором и для принятия ошибочных торговых решений.
Поэтому меня раздражают рекламы, призывающие порвать свои трудовые книжки, ибо отныне вы свободные и независимые граждане, впереди которых ждут яхты, острова и сплошные праздники...
Не ждут! 
Если бы по статистике все время зарабатывали 90% участников рынков, а не наоборот - поставщики рыночной ликвидности, (банки, маркетмейкеры и прочие институты рыночной инфраструктуры) давно разорились. Деньги из воздуха не берутся, их на рынок приносим мы, и в лучшем случае они перетекают из одного кармана участника этого круговорота денег в природе, - в другой...
Это как среди картежников - общий банк на столе в складчину, сегодня ты в профите, завтра повезло другому...
Ну или другая аналогия - страховые компании. Деньги собираются со многих, а вот страховой случай, связанный с их выплатой обратно... Ну скажем те же 10% к 90%, если не еще меньше :-)
Но суть не в этом. Даже лотерейные билеты, хотя там шансы на выигрыш практически вообще не зависят от того, купил ты билет, или нет, - покупали, покупают, и будут покупать! Ибо всегда кто-то, да выигрывает иногда. Но вот сама лотерейная компания при этом в выигрыше постоянно и стабильно. 
Ну, или уже пресловутое и банальное - "Казино всегда выигрывает!" Выигрывать же постоянно кому то в казино отдельно, а тем более большинству его посетителей... - согласитесь, не совсем реально. 
Казино, лотерея, букмекерские конторы... - это тоже бизнес, как и любой другой. А любой бизнес, в чем бы он ни заключался, (поставлять ликвидность, обеспечивающие наши спекулятивные забавы, например) - должен приносить прибыль. А иначе и смысла им заниматься нет. Ну а за счет кого? - ответ напрашивается сам собой, за счет других его участников и клиентов. 
Стоит напомнить, что основное предназначение межбанковского валютного рынка - вовсе не заработок посредством мелких валютных спекуляций. Это скорее всего лишь, появившаяся в результате сопутствующего спроса на них - дополнительная опция. Причем - платная! :-)
Итак, повторюсь, для нас все это весьма и весьма нестабильно, и именно это является для нас ключевым словом в данной обсуждаемой нами проблеме!
Поэтому, какими бы мои рыночные успехи ни были - свою работу я не брошу. Пусть будет. Она меня никак не напрягает и наоборот добавляет уверенности в завтрашнем дне, и позволяет более уверенно чувствовать себя в торговле тоже!
Ну и плюс ко всему пока мои рыночные успехи гораздо скромнее в денежном эквиваленте относительно совокупного ежемесячного дохода, который приносят армейская пенсия и работа. Хотя и как периодическая прибавка к этой самой пенсии - не лишние тоже...
Сочетать работу и торговлю мне позволяет роботорговля и VPS, что позволяет меньше времени тратить непосредственно на саму торговую рутину, а больше на все более глубокое погружение в эту тему, свой рост и эволюцию в ней. Чего и всем желаю!
п.с. Вот еще весьма интересное и думаю, - потенциально полезное для многих мнение по данной проблеме:"Думать, что доходы только от трейдинга сделают вас свободными от всех остальных доходов - было бы самой большой и фатальной ошибкой для вас! Такого не будет никогда!.."

"Метод "Антислива": как заменить мартингейл..."

Вчера прослушал ради интереса еще один вебинар "Академии форекс", т.к. данная тема был близка моим так сказать торговым интересам...

После чего не удержался и вновь в скайпе постарался высказать свои появившиеся на этот счет соображения. Ну и заодно оставить их себе "на память" тут :-)
...
Я:
Посмотрел последний вебинар про антимартингейл. Познавательно. Однако на мой взгляд на самом деле антимартингейл исходя из содержания вебинара и есть классический мартингейл, когда после убыточного ордера (закрываемого в данном случае по стопу) открывается новый ордер увеличенным объемом. (Используется в рулетке, и сам термин родился там) А вот мартингейл который рассматривался в начале вебинара - это не мартингейл в изначальном его понимании, т.к. убыточный ордер не закрывается, а есть усреднение убыточных позиций, когда к нему добавляется новый в том же направлении...
Хотя это вопрос конечно, в данном случае не  совсем принципиальный,  и относится скорее более к проблеме разного понимания каждым той, или иной терминологии, и те разные смыслы, который  возможно каждый в тот, или иной термин вкладывает.  Что иногда, тем не менее, может вызвать "на пустом месте" некоторые взаимные недопонимания и разногласия...

Пётр Стаценко
Мартингеёл не  такая уж плохая система. Просто их куча разных модификаций и нужно с умом подходить к их внедрению в свою ТС
Я:
Можно и микроскопом гвозди забивать, а можно и на "крокодилах летать низенько", т.е. на том, что в принципе не летает... :-)
И никакая ТС (правильная, не правилная с точки зрения общепринятых) Не гарантирует отсутствие "сливов" (стоп аута и полной потери торгового депозита). Как я понял - и "антимартингейл",  несмотря на стопы, от просадки (и порой значительной) не спасает. Как я выяснил, под просадкой там понимаются текущие убытки от одного, до нескольких стопов подряд... Короче.  тактические отличия в  эксплуатации этих систем конечно же имеются, исходя из специфик торговли. Но в любой ТС нужно досконально разбираться как она работает, какие настройки на что влияют, какое расчетное ММ, сочетающее оптимальные торговые риски и доходнось системы нужно (исходя из многочисленных тестирований и оптимизаций...)
п.с. Лично я тем не менее к сливам всегда морально и финансово готов (форс мажоры никто еще не отменял) и как сказал мой коллега и приятель, с которым я целиком согласен -  "Слив для сеточника (сюда же можно добавить и мартины, и "антимартины") - это как stop loss в классической ТС..."  Лишь бы соотношение "дебета с кредитом" было положительным в итоге...  :-)

п.с. Для этого стараюсь периодически выводить половину заработанной прибыли, часть из которой закладывая в "антикризисный резерв" Дабы потом возобновлять торговлю с приемлемой доходностью без ущерба семейному бюджету :-)

И я давно не торгую руками. Стараюсь всегда плыть туда,  куда ветер дует.  Пока не перемениться... :-)
Весь технический анализ, (уровни поддержек, сопротивлений и прочие технические фишки), действительно носит сугубо психологический характер! Все эти уровни легко пробиваются, в случае необходимости, большими деньгами, которые и двигают рынок. Причем даже не с целью спекуляций, для которого форекс изначально и не предназначен, а своим, сугубо практичным, финансово-экономическим мотивам. Это добавляет ему лишнюю "хаотичность". Ценовые тенденции, ценовые и временные диапазоны рыночных колебаний в итоге не стабильны и внезапно меняются. В "ручном" режиме за этим уследить и вовремя принять адекватные меры - весьма проблематично...
... особенно на относительно небольших ТФ при торговле "внутри дня", торговля на которых и дает максимальный профит спекулянту. Ну, все относительно конечно уровня его подготовленности,  и финансового "статуса"... :-)

Игорь Федорович
Прекрасно ,если  получается и умеете. Роботы сами ничего не могут. В них надо заложить прибыльный алгоритм. Если он есть, то он и руками должен получаться. Если руками не получается по причине "на фига я тут вошел?", то никакой робот не поможет. И, кстати, есть методики, которые роботизировать крайне затруднительно. Соглашусь, что внутри дня сидеть вживую муторно, поэтому предпочитаю дневной тайм. По прибыльности можно потягаться и с интрадеем. Зато по нервосбереганию на порядок выше. Так что, каждому по способностям, от каждого по труду, как говорилось в эпоху соцсоревнований :)
Я:
Всегда повторяю, что у каждого свой профит, и путь к нему. Так что согласен... :-)
Игорь Федорович: 
было
https://prnt.sc/fjoa30
стало
http://prntscr.com/fqpd2w
Игорь Федорович:
так что по поводу того, что рынок непредсказуем, можно и подискутировать :)
Игорь Федорович:
это тоже руками
http://prntscr.com/fqpdwd
Я:
Не плохой пример. Но на счет "так что по поводу того, что рынок непредсказуем, можно и подискутировать" - Для кого то может и предсказуем, но для меня вот - хаос.
Торгуем вероятностями 50/50, исходя из которых, если эта вероятность хотя бы чуть больше, и строю свою автоторговлю...
Игорь Федорович:
ну, лучшее, враг хорошего, получается и здорово. А если заноза ноет, захочется понять, есть ли в этом хаосе закономерности, обращайтесь
Я:
Ок, спс. Если созрею до этой необходимости - почему бы и нет? :-)
----------------------
п.с. Решил добавить себе на память и другую спонтанную переписку (буквально сегодня) Уже с одного из форума. Кому интересно вот ссылка на первое сообщение, ну и там несколько еще в низ на этой странице... Как раз про "вероятности" и не много вновь о принципах своей текущей торговли... :-)
Re: Интрадей торговля внутри дня. (Только живое общение) ...
Это пример более-менее консервативной торговли. В моей корзине стратегий есть и другая, более агрессивная, зато иболее профитная.  Но принципы заложены в общем то те же.
О ней возможно позже. Пока она еще только на начальной стадии "юзания" :-) 

Сочетание рыночного хаоса и строгих правил торговой системы.

Вчера любопытства ради посетил один вебинар "Академии форекс"

После чего в скайпе возникла небольшая дискуссия, в которую не удержался и ввязался я:
Посмотрел. Довольно интересно. Но лично для меня практического  интереса не то чтобы не представляет, но сложно его найти.  Вряд ли рынок подозревает об этих косых прямых, кривых на своем пути.. Можно провести несколько произвольных линий по каким угодно принципам своей фантазии - и обязательно при пересечении какой-нибудь из них возникнет "обратная реакция.".. Вот только знать бы заранее где именно и когда. А значит и входы будут в любом случае угадал- не угадал, пальцем в небо... С "машками" вообще ситуация не такая как ее себе многие представляют. Это не цена к примеру отскакивает от индикатра, а наоборот индикатор притягивается или наоборот удаляется от цены, ибо цена первична, а индикатор есть ее математическая производная. А следовательно и ориентир для приятия торговых решений довольно сомнительный. Конечно, стопы никто не отменяет. Но их никто не отменяет даже если мы будем честно входить наобум по результатам выпадения орла-решки. По идее по теории вероятности попадания должна быть 50/50, что при "правильном" выставлении ТП больше стопов должно давать математическое преимущество. Вот только почему то и это не работает. (Как то проверял шутки ради) :-)
п.с. Единственная закономерность более менее имеющая практическое для меня значение - цикличность, ибо на рынке постоянно одни дураки продают, а другие покупают и их соотношение периодически меняется в пользу то одних то других. Но опять же основная проблема в том, что границы ценовых колебаний весьма условны и строго не привязаны к каим-то временным и ценовым диапазонам, и следовательно риски использования их в качестве торговых ориентиров опять же сохраняются...

Парадокс же заключатся при этом заключается тем не менее в том, что несмотря на рыночный хаос, торговля даже несмотря на видимость своей хаотичности должна быть строго системной.

Многие, и я не исключение находимся в плену своих рыночных фантазий и заблуждений... Это дает лично мне какую то иллюзию, что я не просто хаотичной, если разобраться, своей торговлей пытаюсь справиться с такими же хаотичными ценовыми блужданиями... Впрочем лишь бы это удавалось в профит каждому!

Я  нашел с горем пополам свой путь к профиту, пусть и извилистый как ценовая траектория и наверное не правильный для многих, но который меня вполне устраивает и по которому мне комфортно идти.  Не то чтобы я не верю в эффективность других. Но я не уверен, что мне будет комфортно идти этим другим путем, ломая свои сложившиеся "динамические стереотипы" чтобы поверить в то, что он действительно единственно правильный.

 

Касаемо "...чуйки или интуиции"

Кому как. Для меня лично это еще более сомнительный ориентир для принятия торговых решений. Может эффективно выстрелить раз, даже несколько раз, но далеко не постоянно. Какой бы на первый взгляд хаотичной торговля не выглядела- мы в основной своей массе не Моцарты рынка, для которых торговля искусство разовых торговых операций по законам вдохновения. А ремесленники, терпеливо зарабатывающие свою копейку рутинной, скучной  и монотонной торговой системой, предусматривающей строгие правила входа в рынок, сопровождения своих ордеров и выхода из него...

 

[0:33:39] (Александр Ганыч): Бывают моменты когда смотришь на график и что то тебе говорит что надо валить пока не развернуло вот и интуиция
[0:39:08] Сергей Лось: Согласен. Это называется чувство ж... У меня оно тоже развито :-) Но каждый раз приходится давить его в зародыше, если оно противоречит логике твоей торговой системы, разработанной не за раз и не с потолка , а как боевой устав "кровью"...

 

Торговля по своей торговой системе (если она конечно изначально прибыльная) дает вам как в игре в футбол на своем поле статистическое преимущество перед рыночным хаосом вне этого поля вашей торговой системы. И любое исключение типа преждевременного выхода, или внесистемного интуитивного входа лишает вас этого преимущества...

 

 

[0:50:05] Татьяна  Петрова: суха теория, а практика признает только результат...
[0:52:03] Сергей Лось: Да. Только профит, который у каждого свой, как и путь к нему - критерий нашей и только нашей истины. Ибо эту истину вовсе не обязательно разделять другим вместе с вами...
[0:54:14] Татьяна  Петрова: причем тут истина- в трейдинге важен результат. Если его нет , то либо ТС плохая или дело в тебе...
[0:57:59] Сергей Лось:  Сори, это уже из далекого марксизма "Практика - критерий истины..." :-)
[0:59:35] Сергей Лось: профит и есть наш результат В общем то мы об одном и том же
[1:22:04]  Чтобы не быть голословным теоретиком. Пусть не всегда стабильный и "головокружительный" но есть, слава Богу пока... (резы текущих 5 последних месяцев торговли сперва одной ТС, месяц назад перешел на более старую но более проверенную другую...)



(счет рублевый)
Профитность текущей системы  несколько меньше предыдущей на более длинной дистанции. Но чувство ж... :-) заставило отказаться от нее. Показалось что лафа широкого 2-х летнего флета заканчивается, а эта у меня единственная которая пережила по крайней мере в тестовом варианте летний безоткат 2014 года (С некоторых пор торгую исключительно "консервативно" евробаксом)

 

Двухлетний "флет" продолжается?

Давненько не брал в руки шашек и не занимался всякими гаданиями, фантазиями, сори, - прогнозами :-)
Однако взял зачем то и натянул свои любимые в прошлом фибки - получилась следующие с вероятностью 50/50 картинки:

 Не смогли закрепиться ниже 2-х летнего минимума 2015 года и вынырнули вверх.
Затем на смогли закрепиться ниже 61.8 этого коррекционного пока рывка.
Дальше напрашивается ближайшая цель по расширению 1.0975 если строим коррекционную А-В-С, ну, или как Бог даст, если нечто большее.
Если - "нечто большее", то можно предположить, что какое то время широкий более уже чем 2-х летний флет продолжится без особых катаклизмов на ближайшее будущее (имхо) .

Так что, всем профитов!

п.с. Тем не менее, учитывая, что ничто не вечно под Луной, находимся вблизи критического исторического минимума, и лафа в любой момент может закончиться - на всякий случай снял флетовые советники, столь комфортно чувствующие себя в этих тепличных для них условиях, и оставил более трендовую, единственную, которая смогла в тестовом варианте пройти летний "безоткат" 2014 г...